Preguntas finanzas de delta-hedging02

6

2Resp

2318Vistas

Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joan

2

1Resp

364Vistas

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2016 por Tom Pester

4

4Resp

282Vistas

Confusión sobre Vega P/L

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Zoogiddy Topplenooth

6

1Resp

1403Vistas

Fórmula Gamma PnL y volatilidad del punto de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por ProWi

14

1Resp

561Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

3

2Resp

560Vistas

¿de dónde proviene el coste de la cobertura delta?

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2020 por Jeremy Erickson

2

1Resp

125Vistas

Diferencial de la relación de compra gamma-neutral delta-neutral

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2021 por robsch

3

1Resp

1795Vistas

Cobertura Delta/Cambio de opciones de divisas

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2019 por GregH

1

1Resp

169Vistas

Cobertura delta de las existencias no volátiles

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2017 por ASUS Tim

2

1Resp

311Vistas

¿Cómo se puede utilizar el lema de Ito para demostrar que una cartera delta-neutral está instantáneamente libre de riesgo?

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por KariNeko

2

5Resp

1177Vistas

estrategia de cobertura delta para la opción OTM

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2015 por jaichander

4

1Resp

216Vistas

¿Por qué la volatilidad aumenta el gasto de la cobertura delta?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por Leviathan

1

3Resp

422Vistas

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2018 por pele

1

1Resp

172Vistas

Réplica de la opción Call europea

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Alphax

1

4Resp

810Vistas

Cobertura delta pnl para recuperar el precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por MIMAD

1

1Resp

160Vistas

Cómo gestionar el riesgo en un calendario de llamadas cuando el subyacente está cayendo

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por nportelli

1

2Resp

246Vistas

Cobertura delta para una opción de compra americana sobre una acción con una rentabilidad de dividendos continua

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2020 por Matthias Hryniszak

12

3Resp

4485Vistas

Frecuencia de cobertura delta para las opciones europeas plain vanilla con costes de negociación

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

389Vistas

Cartera neutra Delta-Gamma, problema de derivación

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por Soltys

2

1Resp

138Vistas

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por JCotton

2

1Resp

1185Vistas

Beneficios y pérdidas de la cartera con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por Yuriy Galanter

10

1Resp

4138Vistas

¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija o Volatilidad Implícita flotante?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2015 por Thron

1

1Resp

528Vistas

Cálculo estándar del mercado FX Spot Delta (Trader View)

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2019 por DRF

5

1Resp

220Vistas

Estrategia de cobertura para el pago $\int_0^T\log S_u\mathrm{d}u$

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2020 por random

1

2Resp

379Vistas

cambios en el interés abierto frente a los cambios en el volumen subyacente

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2013 por Usuario no registrado

1

1Resp

1090Vistas

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por Joan

2

1Resp

242Vistas

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Plutor

1

1Resp

213Vistas

¿Por qué mi posición delta aumenta con el aumento del spot?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Sumit

1

3Resp

1290Vistas

Opciones Delta Significado del término

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2019 por GregH

1

1Resp

244Vistas

Pregunta sobre el uso del lema de Ito en Gamma PnL

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Harish

Preguntas finanzas delta-hedging

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Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Confusión sobre Vega P/L

Fórmula Gamma PnL y volatilidad del punto de equilibrio

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¿de dónde proviene el coste de la cobertura delta?

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Réplica de la opción Call europea

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Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

Beneficios y pérdidas de la cartera con cobertura delta

¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija o Volatilidad Implícita flotante?

Cálculo estándar del mercado FX Spot Delta (Trader View)

Estrategia de cobertura para el pago $\int_0^T\log S_u\mathrm{d}u$

cambios en el interés abierto frente a los cambios en el volumen subyacente

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

¿Por qué mi posición delta aumenta con el aumento del spot?

Opciones Delta Significado del término

Pregunta sobre el uso del lema de Ito en Gamma PnL

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