Preguntas finanzas de delta-hedging

2

1Resp

122Vistas

Replicando opción de compra por efectivo y acciones bajo el modelo de BS

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2024 por Karthik

1

1Resp

145Vistas

Tabla de P/L para una posición delta cubierta

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2024 por freeall

1

1Resp

344Vistas

¿Es una previsión de volatilidad esencialmente una previsión de delta en opciones europeas simples?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alexander

2

1Resp

124Vistas

¿Es el precio realmente el costo de cobertura?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2024 por Harish

1

1Resp

101Vistas

Acerca de los conceptos básicos de delta

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2024 por Xantix

1

1Resp

223Vistas

Cobertura de opciones exóticas

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2023 por Adach1979

2

1Resp

134Vistas

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Adach1979

2

1Resp

142Vistas

Frecuencia óptima de cobertura delta en scalping gamma

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2023 por sunbaenim

1

2Resp

371Vistas

Coste de la cobertura Delta

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2023 por Cam

1

3Resp

1486Vistas

¿Cómo rinde una cartera con cobertura Delta respecto a la libre de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por nael

2

1Resp

1032Vistas

Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Usuario no registrado

1

1Resp

144Vistas

Cálculo del PnL de una opción con cobertura delta en un momento dado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2023 por JamesSmith12

2

1Resp

126Vistas

pros y contras de la cobertura de los contratos de petróleo con opciones o futuros

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2022 por Purplerob

1

1Resp

175Vistas

Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2022 por Tatham Oddie

3

1Resp

207Vistas

Expresión matemática de la compresión gamma

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2022 por eekmeter

2

2Resp

193Vistas

Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2022 por Kushtrim

3

1Resp

366Vistas

Cobertura óptima de las opciones: asimetría entre las posiciones largas y cortas de vol.

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2019 por Vrolijk

2

1Resp

300Vistas

Cobertura Delta swaption straddle

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por mlinth

1

1Resp

123Vistas

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por Saifis

4

1Resp

227Vistas

¿Cuándo se convierte el subyacente en el derivado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2022 por user1914692

6

1Resp

233Vistas

¿Cómo se cubre la opción vega de forma práctica?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2022 por Stephan

2

2Resp

554Vistas

¿por qué la gamma disminuye cuando la opción está muy dentro del dinero?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Wupadrasta Santosh

3

1Resp

171Vistas

Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por Jonathan Williams

3

3Resp

236Vistas

Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2021 por Sumit

1

1Resp

159Vistas

Cobertura Delta con un subyacente diferente

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2022 por Paul

1

1Resp

273Vistas

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

4

0Resp

377Vistas

Frecuencia de cobertura Delta esperada en función de la volatilidad implícita (y realizada)

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por kbrinley

1

1Resp

135Vistas

¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2020 por Gowtham

2

2Resp

242Vistas

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

174Vistas

Error de cobertura delta black-scholes por Mark Davis

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2021 por Nupraptor

Preguntas finanzas delta-hedging

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Replicando opción de compra por efectivo y acciones bajo el modelo de BS

Tabla de P/L para una posición delta cubierta

¿Es una previsión de volatilidad esencialmente una previsión de delta en opciones europeas simples?

¿Es el precio realmente el costo de cobertura?

Acerca de los conceptos básicos de delta

Cobertura de opciones exóticas

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Frecuencia óptima de cobertura delta en scalping gamma

Coste de la cobertura Delta

¿Cómo rinde una cartera con cobertura Delta respecto a la libre de riesgo?

Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

Cálculo del PnL de una opción con cobertura delta en un momento dado

pros y contras de la cobertura de los contratos de petróleo con opciones o futuros

Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

Expresión matemática de la compresión gamma

Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Cobertura óptima de las opciones: asimetría entre las posiciones largas y cortas de vol.

Cobertura Delta swaption straddle

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

¿Cuándo se convierte el subyacente en el derivado?

¿Cómo se cubre la opción vega de forma práctica?

¿por qué la gamma disminuye cuando la opción está muy dentro del dinero?

Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

Cobertura Delta con un subyacente diferente

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Frecuencia de cobertura Delta esperada en función de la volatilidad implícita (y realizada)

¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Error de cobertura delta black-scholes por Mark Davis

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: