Preguntas finanzas de default-risk

1

1Resp

70Vistas

Determinación del tiempo predeterminado basado en algún modelo

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2024 por Alvaro Maggiar

1

3Resp

335Vistas

Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2022 por NitroxDM

1

1Resp

112Vistas

¿Mide la Fórmula Gordy el riesgo de impago y el riesgo de rebaja?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2022 por Amina Sarwar

3

1Resp

104Vistas

Cálculo extraño del riesgo de crédito

Cerrada

Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Anant

2

1Resp

105Vistas

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Neil McKeown

1

3Resp

183Vistas

¿Por qué el suelo de grado de inversión está fijado en Baa3/BBB-?

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2022 por JMF

1

1Resp

213Vistas

Análisis bayesiano en R para carteras de bajo incumplimiento

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por Uqbar

1

1Resp

143Vistas

Ayuda con la derivación simple de la probabilidad de impago del crédito

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2022 por Ickster

2

3Resp

395Vistas

Cartera - Probabilidad de impago

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Chatu

3

3Resp

339Vistas

Precios de los bonos y probabilidad de impago

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

1

1Resp

127Vistas

Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2021 por Ben Gillam

2

1Resp

615Vistas

Calibración de la DP mediante la fórmula de Bayes

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por BigHomie

6

2Resp

380Vistas

Tasa de supervivencia trimestral dado que existe una probabilidad de impago trimestral

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2021 por Ben Gillam

1

1Resp

1628Vistas

¿Qué ocurre cuando una contraparte incumple una operación de derivados?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Jacko

1

1Resp

283Vistas

Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2020 por Scott

1

1Resp

185Vistas

Cálculo de la probabilidad de impago

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2020 por Scott

1

1Resp

1856Vistas

Del diferencial y el cupón cotizados al inicial, y viceversa: ¿qué tasas de recuperación y cuándo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2017 por justSteve

6

1Resp

293Vistas

Medida de Martingala y cartera de réplica en la fijación de precios neutrales al riesgo de los bonos de cupón cero impagables

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por Inem

1

1Resp

146Vistas

Probabilidad conjunta de impago

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Andy Teich

1

1Resp

260Vistas

PDs para diferenciales de crédito negativos

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2020 por Govindraj

2

1Resp

191Vistas

contrato a plazo sobre un bono de cupón cero impagable

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por DeepInTheQF

1

1Resp

15553Vistas

Probabilidad de incumplimiento acumulativa vs marginal

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por tselliott

2

1Resp

147Vistas

Un modelo de probabilidad de cambio de calificación crediticia para un solo emisor

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2020 por damir

2

1Resp

847Vistas

Derivación de la probabilidad de impago a partir del diferencial de los CDS mediante stripping

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Darryl Paalvast

Preguntas finanzas default-risk

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Determinación del tiempo predeterminado basado en algún modelo

Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

¿Mide la Fórmula Gordy el riesgo de impago y el riesgo de rebaja?

Cálculo extraño del riesgo de crédito

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

¿Por qué el suelo de grado de inversión está fijado en Baa3/BBB-?

Análisis bayesiano en R para carteras de bajo incumplimiento

Ayuda con la derivación simple de la probabilidad de impago del crédito

Cartera - Probabilidad de impago

Precios de los bonos y probabilidad de impago

Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

Calibración de la DP mediante la fórmula de Bayes

Tasa de supervivencia trimestral dado que existe una probabilidad de impago trimestral

¿Qué ocurre cuando una contraparte incumple una operación de derivados?

Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento

Cálculo de la probabilidad de impago

Del diferencial y el cupón cotizados al inicial, y viceversa: ¿qué tasas de recuperación y cuándo?

Medida de Martingala y cartera de réplica en la fijación de precios neutrales al riesgo de los bonos de cupón cero impagables

Probabilidad conjunta de impago

PDs para diferenciales de crédito negativos

contrato a plazo sobre un bono de cupón cero impagable

Probabilidad de incumplimiento acumulativa vs marginal

Un modelo de probabilidad de cambio de calificación crediticia para un solo emisor

Derivación de la probabilidad de impago a partir del diferencial de los CDS mediante stripping

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