Preguntas finanzas de de-la-cartera-de-la-teoría-de-la

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585Vistas

Asignación de activos con tasas cercanas a cero

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por user1914692

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1459Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el modelo de índice único y los modelos de índice múltiple al calcular la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos de las acciones?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Cormac Murphy

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1188Vistas

Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi

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168Vistas

Cómo calcular la volatilidad de las divisas en una cartera

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por Rickyfox

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316Vistas

R PortfolioAnalytics

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Luiz Miguel Axcar

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374Vistas

¿Cómo se utiliza el modelo de factor 3 francés Fama para la construcción de carteras?

Abierta

Preguntado el 23 de Junio, 2019 por tkSimon

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192Vistas

¿Cómo se utilizan/analizan exactamente los valores predeterminados correlacionados?

Abierta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Libyano

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323Vistas

¿Cómo calcular la contribución (%) de un activo a la correlación global de la cartera?

Abierta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2017 por AMguy

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2168Vistas

¿Cuál es la beta de una cartera eficiente?

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2016 por iiska

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260Vistas

Derivado de la utilidad CARA

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Zameer Manji

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162Vistas

dado el historial de inversiones de alguien, ¿hay alguna manera de calcular su aversión al riesgo?

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por Dan

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1109Vistas

¿Es posible derivar la "tolerancia al riesgo" de la frontera de eficiencia de la cartera?

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por Ilya

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129Vistas

¿Puede la adición de una estrategia de alta volatilidad no correlacionada a una cartera de baja volatilidad dar lugar a una cartera con una volatilidad aún menor?

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por Glum

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203Vistas

¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una herramienta fronteriza eficiente y libre, o un gráfico informativo y legitamato/académico de la frontera eficiente?

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Paolo Tedesco

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270Vistas

Encuentre un documento sobre la gestión de la cartera

Abierta

Preguntado el 9 de Marzo, 2013 por Ilya

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731Vistas

Dos fondo de separación cuando hay un activo arriesgado?

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por coder

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621Vistas

Derivación de frontera eficiente: ¿por qué minimizar la mitad de la varianza de la cartera en lugar de solo la varianza?

Abierta

Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por gnarf

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3057Vistas

Riesgo contribución de parte de una cartera

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por user984260

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239Vistas

Optimización de cartera Markowitz y CAL

Cerrada

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Eddy

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199Vistas

Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Sridhar Iyer

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1Resp

217Vistas

Rendimiento esperado de las acciones

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2019 por Santosh Gokak

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1328Vistas

Encontrar la Expresión para la Óptima Markowitz Pesos

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por typemismatch

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225Vistas

El valor de una perfecta cobertura

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

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470Vistas

Cartera de optimización de los condicional restricciones de peso entre los activos

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Vinko Vrsalovic

2

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491Vistas

Es arbitraria antes de Black-Litterman válido? O necesitamos una implícita de mercado uno?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2014 por scottishwildcat

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1Resp

220Vistas

El Peso óptimo del riesgo de la Cartera de

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por jpastuszek

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265Vistas

Cómo calcular un hipotético de mínima varianza punto?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2015 por guest

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301Vistas

¿Qué hay de malo en esta simulación de crecimiento de activos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Biz

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349Vistas

¿Cuándo hay que ajustar las ponderaciones de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2015 por linalconfused

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313Vistas

Teoría de la cartera: Riesgo de divisas

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall

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¿Cuál es la diferencia entre el modelo de índice único y los modelos de índice múltiple al calcular la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos de las acciones?

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Cómo calcular la volatilidad de las divisas en una cartera

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dado el historial de inversiones de alguien, ¿hay alguna manera de calcular su aversión al riesgo?

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¿Puede la adición de una estrategia de alta volatilidad no correlacionada a una cartera de baja volatilidad dar lugar a una cartera con una volatilidad aún menor?

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Riesgo contribución de parte de una cartera

Optimización de cartera Markowitz y CAL

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Rendimiento esperado de las acciones

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El valor de una perfecta cobertura

Cartera de optimización de los condicional restricciones de peso entre los activos

Es arbitraria antes de Black-Litterman válido? O necesitamos una implícita de mercado uno?

El Peso óptimo del riesgo de la Cartera de

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¿Cuándo hay que ajustar las ponderaciones de la cartera?

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