Preguntas finanzas de de-crédito-riesgo02

2

1Resp

198Vistas

Marginales de la Probabilidad de incumplimiento para el Riesgo de Crédito

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2020 por Earls

2

1Resp

347Vistas

La intuición detrás de un factor Merton modelo para la probabilidad de incumplimiento?

Abierta

Preguntado el 10 de Enero, 2019 por gertvdijk

4

1Resp

14883Vistas

¿Cómo puedo usar la máquina de aprendizaje para construir un modelo de puntuación de crédito?

Cerrada

Preguntado el 31 de Agosto, 2016 por Z16

2

3Resp

273Vistas

PD y LGD para cálculos de ECL necesita ser dependiente del tiempo?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por SaravananArumugam

2

2Resp

503Vistas

Puede CreditGrades CDS Modelo de fijación de Precios se utilizan para las empresas financieras?

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por Milhous

4

2Resp

306Vistas

Valor (precio) de defaultable bono cupón cero con el riesgo de crédito que participan

Abierta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por Doug Clutter

3

2Resp

221Vistas

¿Puede el capital económico cubrir el capital reglamentario?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2015 por tselliott

3

1Resp

1459Vistas

De cobertura de los bonos con los CDS de diferentes madurez

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2014 por nullDev

4

4Resp

346Vistas

Intuitivamente, ¿por qué la prima de liquidez que contribuyen al rendimiento de los bonos?

Abierta

Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Michał Zieliński

3

1Resp

288Vistas

¿Cuáles son los últimos papeles importantes en la cartera de crédito el riesgo de modelado?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2015 por FarhadA

3

2Resp

783Vistas

Extrayendo la probabilidad de Default de un solo CDS

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2015 por Chris Thompson

3

2Resp

637Vistas

CVA utilizando la diferencia entre los diferenciales de 2 contrapartes

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por tselliott

3

1Resp

243Vistas

La simplificación de una expectativa de la función de tiempo predeterminado y las tasas de

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por jenna

3

3Resp

462Vistas

Merton modelo libres de riesgo de auto-financiación de la derivación

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por jonescb

3

2Resp

1089Vistas

Definición matemática de la Exposición Potencial Futura

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2016 por PP.

3

1Resp

633Vistas

Referencias para las estimaciones de PD / LGD de las carteras de bajo incumplimiento

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2015 por Ben

3

2Resp

547Vistas

Derivación de los diferenciales de crédito o de las matrices de migración a partir de la probabilidad de impago

Abierta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2014 por zcrar70

3

1Resp

241Vistas

Quiere entender los vínculos y la relación entre todas las métricas de riesgo?

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Ben Gillam

3

2Resp

374Vistas

CVA/CDVA - Empeoró la Calidad del Crédito implica un beneficio?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2014 por nullDev

4

1Resp

1610Vistas

¿Por qué la noche a la mañana índice de swaps considerado libre de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por Steve Hanov

4

2Resp

248Vistas

signo de CVA (Credit Value Adjustment)

Abierta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por Govindraj

3

1Resp

4031Vistas

¿Cuál es el Margen de Conservadurismo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por nportelli

3

2Resp

233Vistas

Búsqueda de datos de la población con riesgo de crédito

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por BrNathan

3

1Resp

3727Vistas

Coste del aplanador de osos de carga

Abierta

Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Torben Gundtofte-Bruun

3

1Resp

350Vistas

Datos de Crédito Matrices de Migración

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2016 por Girl

4

3Resp

2555Vistas

Probabilidad de incumplimiento Implícita en los Precios de los Bonos?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2016 por Milhous

4

1Resp

574Vistas

¿Qué modelo estructural hace Reuters uso para la probabilidad de incumplimiento?

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2013 por Peter Hoven

4

1Resp

314Vistas

Enfoques dominantes de modelización del riesgo de crédito para el cálculo del capital en los bancos

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2019 por scottishwildcat

4

4Resp

850Vistas

¿Podríamos haber prevenido la Crisis Económica Mundial en 2008?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2016 por Diego Mendes

4

2Resp

5081Vistas

¿Diferencia entre el VaR y el VaR de crédito?

Abierta

Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por Szymon Rozga

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Puede CreditGrades CDS Modelo de fijación de Precios se utilizan para las empresas financieras?

Valor (precio) de defaultable bono cupón cero con el riesgo de crédito que participan

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De cobertura de los bonos con los CDS de diferentes madurez

Intuitivamente, ¿por qué la prima de liquidez que contribuyen al rendimiento de los bonos?

¿Cuáles son los últimos papeles importantes en la cartera de crédito el riesgo de modelado?

Extrayendo la probabilidad de Default de un solo CDS

CVA utilizando la diferencia entre los diferenciales de 2 contrapartes

La simplificación de una expectativa de la función de tiempo predeterminado y las tasas de

Merton modelo libres de riesgo de auto-financiación de la derivación

Definición matemática de la Exposición Potencial Futura

Referencias para las estimaciones de PD / LGD de las carteras de bajo incumplimiento

Derivación de los diferenciales de crédito o de las matrices de migración a partir de la probabilidad de impago

Quiere entender los vínculos y la relación entre todas las métricas de riesgo?

CVA/CDVA - Empeoró la Calidad del Crédito implica un beneficio?

¿Por qué la noche a la mañana índice de swaps considerado libre de riesgo?

signo de CVA (Credit Value Adjustment)

¿Cuál es el Margen de Conservadurismo?

Búsqueda de datos de la población con riesgo de crédito

Coste del aplanador de osos de carga

Datos de Crédito Matrices de Migración

Probabilidad de incumplimiento Implícita en los Precios de los Bonos?

¿Qué modelo estructural hace Reuters uso para la probabilidad de incumplimiento?

Enfoques dominantes de modelización del riesgo de crédito para el cálculo del capital en los bancos

¿Podríamos haber prevenido la Crisis Económica Mundial en 2008?

¿Diferencia entre el VaR y el VaR de crédito?

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