Preguntas finanzas de-cointegración

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Pruebas de cointegración

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Preguntado el 19 de Abril, 2013 por PierreS
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Cointegración y comercio de pares de ratios

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por jerry
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¿Cuál es el procedimiento correcto para elegir el desfase al realizar la prueba de cointegración de Johansen?

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Preguntado el 22 de Enero, 2012 por Guy
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¿Cómo normalizar los Futuros de datos(diferentes apalancamiento) para la prueba de cointegración?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2011 por Guy
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¿Cuáles son las aplicaciones de cointegración?

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Preguntado el 16 de Abril, 2012 por m0j0
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¿Restricciones de cointegración de coint(X,Z) dado coint(X,Y) y coint(Y,Z)?

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Preguntado el 20 de Enero, 2014 por Henning
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La cointegración aplicada a la construcción de carteras y a la gestión del riesgo

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Preguntado el 7 de Mayo, 2012 por mendicant
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Elección del marco temporal para la prueba de cointegración

Resuelta
Preguntado el 11 de Abril, 2012 por Espo
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Cómo determinar las proporciones para la cesta de conversión de la media

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Preguntado el 2 de Mayo, 2013 por Ivan Prodanov
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¿Utiliza Chan un modelo de transición de estado erróneo en su código de filtro de Kalman?

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Preguntado el 4 de Agosto, 2018 por Tom Eastham
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Relaciones de cointegración - Johansen en R

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Preguntado el 16 de Julio, 2013 por crb
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¿Debe comprobarse la cointegración utilizando los precios de cierre o los precios de cierre ajustados?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Guy
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¿Cómo interpretar los resultados de la prueba de Johansen?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2012 por David Basarab
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¿Qué hace el cointegración coeficiente de representar en el comercio pares cuando cointegración de registro de los precios de las acciones?

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Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Petros
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Imposición de restricciones a los vectores de cointegración, ejemplo de R

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Preguntado el 14 de Octubre, 2015 por Slavus
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¿Por qué los siguientes datos fallar mi prueba de cointegración?

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Preguntado el 18 de Octubre, 2011 por Joe Schneider
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¿Medidas alternativas para entender el comovimiento variable en el tiempo entre dos series temporales?

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Preguntado el 16 de Enero, 2013 por Gavin McTaggart
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Meta-punto de vista de diferentes series de tiempo de las medidas de similitud?

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Preguntado el 14 de Agosto, 2012 por Tim Williscroft
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Selección de variables en los modelos de factores de

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Preguntado el 30 de Junio, 2011 por mendicant
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¿Cómo interpretar la matriz propia de una prueba de cointegración de Johansen?

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Preguntado el 2 de Octubre, 2011 por Guy
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¿Cuál es la intuición detrás de la cointegración?

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Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por Kevin
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¿Cómo se relacionan la correlación y la cointegración?

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Preguntado el 21 de Abril, 2011 por doekman
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