Preguntas finanzas de de-cointegración

1

1Resp

178Vistas

¿Debo calcular un diferencial utilizando los precios de las acciones o el ratio?

Abierta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2020 por Mirror318

1

1Resp

504Vistas

Si dos series de precios están cointegradas pero no correlacionadas, ¿cómo encuentro el índice de cobertura?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Andrew Widgery

1

2Resp

255Vistas

Cuando se construye una serie de cointegración, ¿la elección de la regresión lineal con el menor estadístico de prueba ADF produce el ratio de cobertura óptimo?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Andrew Widgery

1

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651Vistas

Pruebas de cointegración: ¿cómo se prueba con precisión la necesidad de las tendencias de tiempo en la prueba Johansen y Engle-Granger?

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por Bob King

2

0Resp

628Vistas

Búsqueda de material sobre negociación por pares

Cerrada

Preguntado el 19 de Enero, 2017 por Axel Haddar

1

0Resp

441Vistas

¿Una alta correlación ayudará a detectar la regresión espuria sobre la cointegración?

Abierta

Preguntado el 9 de Mayo, 2014 por Ken Wootton

1

0Resp

309Vistas

¿La cointegración contradice la eficiencia del mercado?

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2016 por Stoic

1

1Resp

1150Vistas

interpretación en matlab de la prueba de cointegración de johansen

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2015 por Moss

2

2Resp

833Vistas

Simular series temporales no estacionarias con cointegración

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por tinym

1

1Resp

175Vistas

¿Cómo puedo comprobar si mis betas forman un vector cointegrado?

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Roy Malka

2

1Resp

320Vistas

Tendencia de la relación de cointegración

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2013 por Jarrett Meyer

2

1Resp

219Vistas

generalización de estrategias de pares de acciones cointegradas a cointegración múltiple

Abierta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por user40876

2

0Resp

880Vistas

Dos precios pasan la prueba de cointegración pero hay una tendencia. ¿Cómo verificar la estacionariedad?

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2012 por Espo

2

3Resp

1899Vistas

¿Tiene algún ejemplo de aplicación de la cointegración de Engle-Granger en 2 pasos?

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por FooF

2

2Resp

245Vistas

¿Existen trabajos sobre cointegración de series temporales de más de dos activos?

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2017 por fredley

3

1Resp

2640Vistas

La prueba del ADF en R produce una perfecta cointegración. ¿Cómo es posible?

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2013 por Phil Ross

2

1Resp

344Vistas

Replicar el corto forma parte de una larga-corta operar con ETFs inversos

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por Espo

2

3Resp

1057Vistas

De cointegración par de negociación - cómo probar un comercio de la regla usando Monte Carlo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Stoic

2

1Resp

2193Vistas

Análisis De Cointegración De Johansen

Abierta

Preguntado el 5 de Agosto, 2014 por KaptajnKold

2

1Resp

515Vistas

Operaciones por pares basadas en la cointegración - línea de renta variable

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por andycjw

3

2Resp

794Vistas

Puntos de entrada y salida para series temporales de inversión media muy cortas

Abierta

Preguntado el 25 de Abril, 2012 por Adam Robinson

3

1Resp

372Vistas

¿Cómo se decide qué marco temporal se va a utilizar para comprobar la cointegración?

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2016 por avernet

3

1Resp

1129Vistas

Salidas R de la prueba de Johansen. ¿La combinación lineal todavía no está fija?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2013 por EvdB

3

2Resp

788Vistas

Necesita ayuda en cointegración

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Levon Haykazyan

3

1Resp

778Vistas

El uso de cointegración para demostrar que un largo-corto de la estrategia de mercado es neutral (en el CAPM sentido)

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2013 por Felix

4

2Resp

1131Vistas

De cointegración de comercio: Ignorando pares que no son económicamente relacionadas con

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por Gavin McTaggart

4

1Resp

1241Vistas

Contratos de CDS por pares mediante cointegración

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2013 por Adam Haile

4

2Resp

1336Vistas

¿Cómo seleccionar el periodo de retrospección óptimo para el arbitraje estadístico?

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Šime Vidas

4

1Resp

850Vistas

Hay una medida para el 'grado' de cointegración

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2012 por Maximilian

4

1Resp

767Vistas

¿Cuál es la diferencia práctica entre las pruebas de cointegración de Johansen y Engle-Granger?

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por Ivan Prodanov

Preguntas finanzas de-cointegración

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¿Debo calcular un diferencial utilizando los precios de las acciones o el ratio?

Si dos series de precios están cointegradas pero no correlacionadas, ¿cómo encuentro el índice de cobertura?

Cuando se construye una serie de cointegración, ¿la elección de la regresión lineal con el menor estadístico de prueba ADF produce el ratio de cobertura óptimo?

Pruebas de cointegración: ¿cómo se prueba con precisión la necesidad de las tendencias de tiempo en la prueba Johansen y Engle-Granger?

Búsqueda de material sobre negociación por pares

¿Una alta correlación ayudará a detectar la regresión espuria sobre la cointegración?

¿La cointegración contradice la eficiencia del mercado?

interpretación en matlab de la prueba de cointegración de johansen

Simular series temporales no estacionarias con cointegración

¿Cómo puedo comprobar si mis betas forman un vector cointegrado?

Tendencia de la relación de cointegración

generalización de estrategias de pares de acciones cointegradas a cointegración múltiple

Dos precios pasan la prueba de cointegración pero hay una tendencia. ¿Cómo verificar la estacionariedad?

¿Tiene algún ejemplo de aplicación de la cointegración de Engle-Granger en 2 pasos?

¿Existen trabajos sobre cointegración de series temporales de más de dos activos?

La prueba del ADF en R produce una perfecta cointegración. ¿Cómo es posible?

Replicar el corto forma parte de una larga-corta operar con ETFs inversos

De cointegración par de negociación - cómo probar un comercio de la regla usando Monte Carlo?

Análisis De Cointegración De Johansen

Operaciones por pares basadas en la cointegración - línea de renta variable

Puntos de entrada y salida para series temporales de inversión media muy cortas

¿Cómo se decide qué marco temporal se va a utilizar para comprobar la cointegración?

Salidas R de la prueba de Johansen. ¿La combinación lineal todavía no está fija?

Necesita ayuda en cointegración

El uso de cointegración para demostrar que un largo-corto de la estrategia de mercado es neutral (en el CAPM sentido)

De cointegración de comercio: Ignorando pares que no son económicamente relacionadas con

Contratos de CDS por pares mediante cointegración

¿Cómo seleccionar el periodo de retrospección óptimo para el arbitraje estadístico?

Hay una medida para el 'grado' de cointegración

¿Cuál es la diferencia práctica entre las pruebas de cointegración de Johansen y Engle-Granger?

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