Preguntas finanzas de cvar

3

1Resp

279Vistas

Formulación del CVaR

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2019 por Kumar Alok

1

1Resp

2696Vistas

Calcular el CVaR de una cartera

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Konstantin Schubert

1

1Resp

500Vistas

Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por ep4169

1

1Resp

162Vistas

¿Por qué no hay optimización de la mediana-CVaR para las carteras?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2019 por darknight

1

1Resp

163Vistas

Cuando el VAR es igual al CVAR

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2020 por Byron Whitlock

1

1Resp

154Vistas

Frontera eficiente media-EVaR

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

5

1Resp

342Vistas

¿Cuáles son las ventajas de $EVaR$ en $CVaR$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2018 por Ed Cottrell

2

1Resp

106Vistas

Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por user51166

2

1Resp

157Vistas

Backtesting EGARCH-NIG CVaR en R

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2019 por ep4169

4

1Resp

1023Vistas

Alternativas de optimización CVAR

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2020 por Chadddada

3

2Resp

292Vistas

¿El CVaR es una medida de riesgo cóncava o convexa?

Abierta

Preguntado el 11 de Agosto, 2019 por Rob Kinyon

3

1Resp

1395Vistas

Elicitación de las medidas de riesgo

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por Andrey

2

1Resp

223Vistas

¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por vvvvvvv

2

1Resp

360Vistas

Preguntas sobre el VaR y el CVaR. ¿Existe alguna relación entre $VaR_{\alpha}(X)$ y $VaR_{\alpha}(-X)$ o $CVaR_{\alpha}(X)$ y $CVaR_{\alpha}(-X)$ ?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Dan Tao

2

2Resp

293Vistas

Cómo demostrar la siguiente relación de Condicional Valor en Riesgo y el Valor en Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2018 por Ed Cottrell

3

1Resp

205Vistas

Cómo minimizar $CVaR_{\alpha}(\min(X,d))$, donde $X$ es una variable aleatoria, y d es la variable de decisión?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2018 por Ed Cottrell

4

1Resp

239Vistas

Pregunta en Rockafellar del Papel para la optimización del CVaR

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2017 por nEJC

3

1Resp

251Vistas

Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2015 por MightyMover

4

1Resp

1132Vistas

Optimización de la cartera con la restricción del CVaR de la cartera

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2014 por Jemus42

4

1Resp

630Vistas

Intervalo de confianza en Monte-Carlo-CVaR

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2017 por nEJC

5

2Resp

399Vistas

Cómo calcular la distorsión de la función para el CVaR?

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2016 por Joe

6

1Resp

542Vistas

Optimización de la media-CVaR de Rockafellar-Uryasev

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por tdyen

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Formulación del CVaR

Calcular el CVaR de una cartera

Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

¿Por qué no hay optimización de la mediana-CVaR para las carteras?

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Frontera eficiente media-EVaR

¿Cuáles son las ventajas de $EVaR$ en $CVaR$ ?

Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

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¿El CVaR es una medida de riesgo cóncava o convexa?

Elicitación de las medidas de riesgo

¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

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Cómo demostrar la siguiente relación de Condicional Valor en Riesgo y el Valor en Riesgo?

Cómo minimizar $CVaR_{\alpha}(\min(X,d))$, donde $X$ es una variable aleatoria, y d es la variable de decisión?

Pregunta en Rockafellar del Papel para la optimización del CVaR

Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

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Cómo calcular la distorsión de la función para el CVaR?

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