Preguntas finanzas curve-fitting

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Ajuste de la curva de bonos, pregunta práctica

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Preguntado el 18 de Marzo, 2024 por Paul Regan
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Construcción de la curva de rendimiento directamente a partir de los datos de rendimiento al vencimiento

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Preguntado el 7 de Julio, 2016 por Ben L
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Descuento de OIS antes y después de la crisis

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Preguntado el 23 de Junio, 2014 por PhillC
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¿Cómo parametrizar una curva de rendimiento de bonos?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2018 por PeterM
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Construir una curva de Nelson-Siegel

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2021 por Ameyah
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Introducción de choques de 1bp en la curva de rendimiento (y consecuencias de la interpolación)

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Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Andres
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Interpolación de la curva de rendimiento en horizontes (muy) cortos

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por Richard C. McGuire
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Curva de rendimiento de los bonos corporativos

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Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por Sbennett
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¿Cuántos parámetros hay en un ajuste spline exponencial de una curva de descuento?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2020 por DS_London
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Fuente de información de la curva cero de Bootstrap

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Preguntado el 4 de Octubre, 2018 por user34884
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En busca de formas de función agradables (aproximadas) de la volatilidad de los rendimientos simples acumulados

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Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Vim
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¿Para qué sirve el ajuste de la curva de volatilidad?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por ProWi
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QuantLib FittedBondDiscountCurve fitResults [Error]

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Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Paul Delhanty
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Algoritmo para ajustar el modelo AR(1)/GARCH(1,1) de los rendimientos logarítmicos

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado
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