Preguntas finanzas de credit-risk

1

1Resp

289Vistas

Efectos de coberturas en la exposición de la contraparte utilizada para el cálculo del Ponderado de Activos de Riesgo

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2019 por omercnet

1

2Resp

135Vistas

Datos de pérdida crediticia (descontados)

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2022 por Fabiano PS

1

1Resp

125Vistas

Tratamiento de mitigación de riesgo crediticio (CRM) múltiple en el cálculo de RWA en el enfoque F-IRB de Basilea II

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2023 por desasteralex

1

1Resp

70Vistas

Determinación del tiempo predeterminado basado en algún modelo

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2024 por Alvaro Maggiar

1

1Resp

47Vistas

¿Cuál es el significado de la relación de apalancamiento en los negocios?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2023 por Fabiano PS

1

1Resp

88Vistas

Cambio de extinción / cambio de intercambio de cero recuperación

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2024 por eMe

6

2Resp

3099Vistas

¿Por qué los bonos garantizados tienen menos riesgo de impago que los bonos no garantizados?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2023 por Samuel Lindblom

2

1Resp

432Vistas

la diferencia entre CS01 y RS 1%

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2022 por Arman McHitarian

1

1Resp

64Vistas

Pregunta sobre el ajuste de márgenes

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2022 por user65576

1

1Resp

112Vistas

¿Mide la Fórmula Gordy el riesgo de impago y el riesgo de rebaja?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2022 por Amina Sarwar

3

1Resp

104Vistas

Cálculo extraño del riesgo de crédito

Cerrada

Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Anant

1

1Resp

102Vistas

Estimación de las probabilidades de transición del crédito a partir de información adicional

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por Gingalone

2

1Resp

90Vistas

Técnica de codificación eficiente para las calificaciones crediticias

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2022 por wanna_be_quant

1

1Resp

143Vistas

Matriz de migración de calificaciones observadas para derivar la matriz generadora

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2021 por Kronass

4

1Resp

256Vistas

"Backtesting" de un modelo de VaR de crédito

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Foxy

1

3Resp

183Vistas

¿Por qué el suelo de grado de inversión está fijado en Baa3/BBB-?

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2022 por JMF

1

1Resp

213Vistas

Análisis bayesiano en R para carteras de bajo incumplimiento

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por Uqbar

0

1Resp

197Vistas

Pregunta simple (?) sobre los rendimientos esperados de los bonos

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2022 por AbdulRahman Mashat

1

1Resp

143Vistas

Ayuda con la derivación simple de la probabilidad de impago del crédito

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2022 por Ickster

1

1Resp

138Vistas

Relación entre el tipo libre de riesgo y el diferencial de crédito en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por Nicole

1

3Resp

1034Vistas

¿Poner a otra persona como usuario autorizado en mis tarjetas de crédito puede perjudicar mi puntuación de crédito?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por sathyanarayanan

2

1Resp

154Vistas

Conexiones entre la regresión logística, el valor de la información y Kullback-Leibler

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Jeremy Stein

2

2Resp

373Vistas

¿Cómo se cuantifica el riesgo de crédito?

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Nikola

1

1Resp

160Vistas

Una distribución rápida y sucia de las pérdidas y el VaR de crédito

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por nportelli

2

1Resp

1300Vistas

Para la NIIF9, las pérdidas deben descontarse con el EIR, ¿por qué es sensato?

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2016 por Steve Hanov

1

3Resp

657Vistas

¿Qué medidas proactivas se pueden tomar antes o cuando un prestamista cierra su tarjeta de crédito?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2011 por khebbie

1

3Resp

160Vistas

¿Cómo utiliza el banco el monto de provisión y la adecuación de capital basada en RWA?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2022 por craq

5

1Resp

730Vistas

¿Cómo se calcula el CVA en una permuta con SPV?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2017 por alex

2

2Resp

175Vistas

Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por Govindraj

13

2Resp

317Vistas

¿Por qué tenemos que dividir la información sobre el mercado y la información por defecto en 2 filtraciones distintas?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Winter Traveler

Preguntas finanzas credit-risk

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Efectos de coberturas en la exposición de la contraparte utilizada para el cálculo del Ponderado de Activos de Riesgo

Datos de pérdida crediticia (descontados)

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Determinación del tiempo predeterminado basado en algún modelo

¿Cuál es el significado de la relación de apalancamiento en los negocios?

Cambio de extinción / cambio de intercambio de cero recuperación

¿Por qué los bonos garantizados tienen menos riesgo de impago que los bonos no garantizados?

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Pregunta sobre el ajuste de márgenes

¿Mide la Fórmula Gordy el riesgo de impago y el riesgo de rebaja?

Cálculo extraño del riesgo de crédito

Estimación de las probabilidades de transición del crédito a partir de información adicional

Técnica de codificación eficiente para las calificaciones crediticias

Matriz de migración de calificaciones observadas para derivar la matriz generadora

"Backtesting" de un modelo de VaR de crédito

¿Por qué el suelo de grado de inversión está fijado en Baa3/BBB-?

Análisis bayesiano en R para carteras de bajo incumplimiento

Pregunta simple (?) sobre los rendimientos esperados de los bonos

Ayuda con la derivación simple de la probabilidad de impago del crédito

Relación entre el tipo libre de riesgo y el diferencial de crédito en el modelo de Merton

¿Poner a otra persona como usuario autorizado en mis tarjetas de crédito puede perjudicar mi puntuación de crédito?

Conexiones entre la regresión logística, el valor de la información y Kullback-Leibler

¿Cómo se cuantifica el riesgo de crédito?

Una distribución rápida y sucia de las pérdidas y el VaR de crédito

Para la NIIF9, las pérdidas deben descontarse con el EIR, ¿por qué es sensato?

¿Qué medidas proactivas se pueden tomar antes o cuando un prestamista cierra su tarjeta de crédito?

¿Cómo utiliza el banco el monto de provisión y la adecuación de capital basada en RWA?

¿Cómo se calcula el CVA en una permuta con SPV?

Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

¿Por qué tenemos que dividir la información sobre el mercado y la información por defecto en 2 filtraciones distintas?

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