Preguntas finanzas de covariance

1

1Resp

751Vistas

Calcular la matriz de covarianza ponderada exponencialmente sobre una ventana finita

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2022 por Lajka

1

1Resp

113Vistas

En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2024 por Van

3

1Resp

199Vistas

Valores admisibles para los elementos no diagonales de la matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Jack Frost

1

2Resp

158Vistas

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2023 por Teddy Ho

1

1Resp

96Vistas

Desviación estándar de grandes carteras igualmente ponderadas

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2024 por Messypuddle

2

1Resp

75Vistas

Problema con encontrar la fórmula de la línea eficiente de mercado de capital, obteniendo una varianza negativa.

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2023 por SumYunGuy

2

1Resp

75Vistas

Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2023 por Lajka

6

1Resp

166Vistas

¿Cómo se puede cuantificar el valor incremental de una mejor modelización de la matriz de covarianza en la optimización de carteras?

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2023 por Nicu Zecheru

1

1Resp

173Vistas

Cálculo de la varianza de una cartera larga/corta

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2023 por Relaxing In Cyprus

1

2Resp

93Vistas

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

3

1Resp

153Vistas

Covarianza entre dos carteras fronterizas

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2022 por Dann

1

1Resp

287Vistas

Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Hanaa

1

2Resp

300Vistas

Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

1324Vistas

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2016 por headingwest

2

1Resp

175Vistas

Matriz de covarianza para activos múltiples - Segundo intento

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por zaf

3

3Resp

1620Vistas

El estimador de contracción de Ledoit-Wolf no da una matriz de covarianza positiva definida

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2015 por cornbread ninja

1

1Resp

143Vistas

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

1

1Resp

1549Vistas

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por John

2

3Resp

259Vistas

Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

2

3Resp

2325Vistas

¿Varianza negativa?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2018 por Dorky Engineer

2

1Resp

326Vistas

¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por ema

1

1Resp

127Vistas

Ayuda para configurar una simulación Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por Adam Taylor

1

1Resp

218Vistas

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2017 por devoured elysium

1

1Resp

183Vistas

Entender los acontecimientos del FOMC y su impacto en el mercado

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por ogrodnek

1

4Resp

10069Vistas

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2014 por Rob Dickerson

1

2Resp

198Vistas

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por Jordan

1

1Resp

285Vistas

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por Kelly Thomas

3

1Resp

123Vistas

Muestra de la varianza de la cartera

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2021 por stukerr

5

1Resp

289Vistas

Preguntas sobre beta, correlación y covarianza

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por ilhan

1

1Resp

169Vistas

¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Grzenio

Preguntas finanzas covariance

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Calcular la matriz de covarianza ponderada exponencialmente sobre una ventana finita

En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

Valores admisibles para los elementos no diagonales de la matriz de correlación

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Desviación estándar de grandes carteras igualmente ponderadas

Problema con encontrar la fórmula de la línea eficiente de mercado de capital, obteniendo una varianza negativa.

Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

¿Cómo se puede cuantificar el valor incremental de una mejor modelización de la matriz de covarianza en la optimización de carteras?

Cálculo de la varianza de una cartera larga/corta

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

Covarianza entre dos carteras fronterizas

Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Matriz de covarianza para activos múltiples - Segundo intento

El estimador de contracción de Ledoit-Wolf no da una matriz de covarianza positiva definida

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

¿Varianza negativa?

¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

Ayuda para configurar una simulación Monte Carlo

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Entender los acontecimientos del FOMC y su impacto en el mercado

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

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