Preguntas finanzas de covariance-matrix

1

1Resp

750Vistas

Calcular la matriz de covarianza ponderada exponencialmente sobre una ventana finita

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2022 por Lajka

1

1Resp

113Vistas

En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2024 por Van

3

1Resp

199Vistas

Valores admisibles para los elementos no diagonales de la matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Jack Frost

2

1Resp

75Vistas

Problema con encontrar la fórmula de la línea eficiente de mercado de capital, obteniendo una varianza negativa.

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2023 por SumYunGuy

2

1Resp

75Vistas

Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2023 por Lajka

6

1Resp

166Vistas

¿Cómo se puede cuantificar el valor incremental de una mejor modelización de la matriz de covarianza en la optimización de carteras?

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2023 por Nicu Zecheru

1

1Resp

173Vistas

Cálculo de la varianza de una cartera larga/corta

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2023 por Relaxing In Cyprus

1

2Resp

93Vistas

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

1

1Resp

287Vistas

Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Hanaa

1

2Resp

300Vistas

Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

1323Vistas

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2016 por headingwest

2

1Resp

174Vistas

Matriz de covarianza para activos múltiples - Segundo intento

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por zaf

3

3Resp

1619Vistas

El estimador de contracción de Ledoit-Wolf no da una matriz de covarianza positiva definida

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2015 por cornbread ninja

1

1Resp

1549Vistas

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por John

2

3Resp

259Vistas

Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

326Vistas

¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por ema

1

1Resp

218Vistas

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2017 por devoured elysium

1

2Resp

196Vistas

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por Jordan

3

1Resp

122Vistas

Muestra de la varianza de la cartera

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2021 por stukerr

1

1Resp

168Vistas

¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Grzenio

3

2Resp

971Vistas

¿Por qué la annualización de la matriz de covarianza muestreada cambia el vector de peso de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por darknight

1

3Resp

984Vistas

Generar una matriz de covarianza aleatoria con varianzas en el rango

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2017 por Nahrm

3

1Resp

275Vistas

Transformación de la matriz de covarianza inversa del CAPM

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Saeid Zebardast

1

1Resp

584Vistas

Análisis de escenarios históricos para las pruebas de resistencia

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2016 por headingwest

11

2Resp

3399Vistas

¿Cuál es la correlación total entre los activos de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Vahur

22

3Resp

3060Vistas

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2011 por mendicant

3

2Resp

270Vistas

Estimar la matriz de covarianza utilizando los precios

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2020 por Dan Andreatta

1

2Resp

221Vistas

¿Qué está más mal condicionado, la matriz de correlación de activos o la matriz de covarianza?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

1033Vistas

Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Palmin

1

1Resp

920Vistas

análisis de componentes principales en datos no estacionarios

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2017 por Franck Dernoncourt

Preguntas finanzas covariance-matrix

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Calcular la matriz de covarianza ponderada exponencialmente sobre una ventana finita

En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

Valores admisibles para los elementos no diagonales de la matriz de correlación

Problema con encontrar la fórmula de la línea eficiente de mercado de capital, obteniendo una varianza negativa.

Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

¿Cómo se puede cuantificar el valor incremental de una mejor modelización de la matriz de covarianza en la optimización de carteras?

Cálculo de la varianza de una cartera larga/corta

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Matriz de covarianza para activos múltiples - Segundo intento

El estimador de contracción de Ledoit-Wolf no da una matriz de covarianza positiva definida

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

Muestra de la varianza de la cartera

¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

¿Por qué la annualización de la matriz de covarianza muestreada cambia el vector de peso de las acciones?

Generar una matriz de covarianza aleatoria con varianzas en el rango

Transformación de la matriz de covarianza inversa del CAPM

Análisis de escenarios históricos para las pruebas de resistencia

¿Cuál es la correlación total entre los activos de una cartera?

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Estimar la matriz de covarianza utilizando los precios

¿Qué está más mal condicionado, la matriz de correlación de activos o la matriz de covarianza?

Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

análisis de componentes principales en datos no estacionarios

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