Preguntas finanzas de corto-de-la-tasa-de

2

1Resp

184Vistas

Modelo Hull-White: coincidencia entre el marco HJM y la formulación de modelos cortos

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por user46713

1

2Resp

512Vistas

Fórmulas de tipos a plazo

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2014 por lcrmorin

1

1Resp

533Vistas

Para el modelo Dothan$E^Q[B(t)]=\infty$?

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2014 por Julius A

1

1Resp

175Vistas

Cuestión de concepto sobre el modelo de tipos cortos

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por adhg

2

1Resp

404Vistas

¿Modelo HJM o de tarifas cortas?

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

2

1Resp

182Vistas

Simulación de Libor negativo

Abierta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por Tony C

2

1Resp

286Vistas

¿Por qué no hay modelos de tarifas largas?

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2018 por Permian

3

1Resp

568Vistas

CallableFloatingRateBond en QuantLib: sólo una cuestión de herencia múltiple?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por kbrinley

3

1Resp

578Vistas

Modelo Gsr de QuantLib

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2017 por mkoryak

2

1Resp

350Vistas

La prueba de que el Casco en Blanco y calibración del Modelo

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2019 por gmemon

2

2Resp

202Vistas

Integración acumulativa con respecto al precio del bono del modelo Vasicek y su precio a plazo

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por koji

3

1Resp

126Vistas

¿De venta corta de endeudamiento de la tasa de cambio durante el plazo del préstamo?

Abierta

Preguntado el 18 de Abril, 2020 por Zachary Pitcher

2

1Resp

288Vistas

¿Por qué los depósitos a corto plazo y los GIC pagan más que los de mayor duración?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2013 por mpen

2

1Resp

250Vistas

Derivados de tasa de interés plazo estructura en un modelo de tasa corta

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2019 por user18345

4

1Resp

363Vistas

Modelo Vasicek: simulación conjunta con factor de descuento

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2018 por MIMAD

4

1Resp

1186Vistas

CIR modelo: es la tasa que realmente no central $\chi^2$ distribuido?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2015 por JeremyKun

3

2Resp

564Vistas

Cox-Ingersoll-Ross

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por Ash Menon

3

1Resp

453Vistas

Resolución del modelo de tasa corta PCA de Jamshidian Zhu (1997)

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2014 por enjoythelittlethings

3

1Resp

455Vistas

La volatilidad de consideraciones con derivados de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Andres

3

3Resp

3528Vistas

Básicos a la tasa LIBOR de la curva de la pregunta

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Nicholos Tyler

4

1Resp

1810Vistas

Cómo conseguir que la función theta del modelo Hull-White reproduzca la curva de rendimiento actual

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2018 por FARSHAD

4

1Resp

841Vistas

Problema de simulación HJM

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por rwc9u

4

1Resp

254Vistas

¿Cómo determinar los componentes de la estructura temporal afín para un proceso de Ohrnstein-Uhlenbeck?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Dreason94

4

2Resp

244Vistas

"Standard" Modelo para la Efectiva Tasa de Fed Funds

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2018 por Can Berk Güder

5

1Resp

359Vistas

Dinámica de los bonos en la ciudad de Ho Lee modelo

Abierta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati

10

1Resp

2712Vistas

Calibración del modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2017 por Tooony

5

2Resp

357Vistas

Ampliaciones de CIR

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Ash Menon

9

1Resp

1018Vistas

Ho y lee la derivación de corto tasas de modelo

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2014 por moonshadow

8

2Resp

622Vistas

¿Por qué es logarítmica media igual a la media aritmética expectativa menos la mitad de su varianza?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por Muhammed Refaat

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Dinámica de los bonos en la ciudad de Ho Lee modelo

Calibración del modelo Vasicek

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Ho y lee la derivación de corto tasas de modelo

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