Preguntas finanzas correlation

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¿Qué está más mal condicionado, la matriz de correlación de activos o la matriz de covarianza?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano
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Beta variable en el tiempo con filtro Kalman

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Preguntado el 10 de Julio, 2013 por kbrinley
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calibración de dos (o X) árboles de difusión de equidad

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Preguntado el 31 de Julio, 2018 por mkb
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Correlación del activo con la cartera, dadas ciertas variables

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Preguntado el 9 de Julio, 2014 por Dane
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Cómo las operaciones de dispersión de la varianza se convierten en volatilidad corta

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Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por Permian
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¿Cómo probaría la hipótesis "No hay rendimientos idiosincrásicos disponibles en el mercado"?

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Preguntado el 18 de Febrero, 2011 por Greg
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¿Cómo tener en cuenta la correlación entre estrategias cuando se suman linealmente?

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Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por BACON
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Simulación del movimiento browniano geométrico correlacionado con retardo

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por bulletmark
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Detección de la volatilidad estocástica

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Preguntado el 19 de Abril, 2017 por sayth
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¿Combinación de covarianzas?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado
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Cómo interpretar los gráficos de ACF y PACF

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por PhillC
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¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por LucaM
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¿Cómo hacer un esquema de QE para n activos correlacionados?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por user34264
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correlación en el análisis de series temporales

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Preguntado el 23 de Junio, 2018 por Kyle Reynolds
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¿Por qué las acciones con una beta negativa rinden menos que la tasa libre de riesgo?

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Preflightsiren
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Cobertura mediante valores relativos

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por Laurie Cheers
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¿Por qué el índice VIX tiene *alguna* correlación con el mercado?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Greg
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