Preguntas finanzas de correlation02

1

4Resp

277Vistas

¿La correlación de valores representa una magnitud?

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2022 por Paul

1

1Resp

250Vistas

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

5

1Resp

161Vistas

Diferencias en las fórmulas del coeficiente de información (CI)

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2021 por Geoffrey

1

1Resp

184Vistas

¿Tiene algún sentido normalizar los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2021 por Eran Medan

1

2Resp

313Vistas

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2014 por Mark Schill

1

1Resp

163Vistas

¿afecta el sobremuestreo a la correlación?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por ben Heo

1

1Resp

206Vistas

¿Correlación entre el rendimiento de los bonos y el de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por mltorrefranca

1

2Resp

1439Vistas

¿Cómo ajustar la regresión para los rendimientos móviles?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por kate

4

1Resp

453Vistas

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por steven Teal

2

1Resp

193Vistas

¿Qué cartera está más "diversificada": la $\frac{1}{N}$ ¿el MDP o la descorrelación máxima?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

1684Vistas

¿Cómo crear una cesta de pares de divisas con la menor correlación en R?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por steffenj

1

1Resp

185Vistas

Persistencia y estacionariedad juntas en el análisis de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2021 por Soulseekah

1

1Resp

437Vistas

Correlación entre los rendimientos de las acciones y las variaciones de los diferenciales de la deuda

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2017 por Gregory Higley

2

2Resp

164Vistas

Correlación lineal en movimiento (correlación rodante)

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2021 por Matt

1

1Resp

220Vistas

¿Las ponderaciones EWMA eliminan la autocorrelación en los rendimientos de los activos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

238Vistas

Ayuda para interpretar los métodos de un determinado trabajo académico

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2021 por iAnuj

4

1Resp

127Vistas

Autocorrelación y frecuencia de aparición

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Andy Teich

1

2Resp

455Vistas

¿Cómo calcular la correlación entre las materias primas con los precios a plazo?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2018 por dpauken

1

1Resp

219Vistas

Explicar la caída de la Correlación entre dos series temporales en períodos consecutivos

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Roland

2

2Resp

427Vistas

Correlación entre el activo A y la cartera X (que contiene A)

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Dave Finnerty

2

1Resp

135Vistas

Sensibilidad de la correlación en multivariante $t$ -cópula para el VaR de la cartera de futuros de electricidad utilizando la tau de Kendall- $b$ matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

1

4Resp

10072Vistas

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2014 por Rob Dickerson

1

1Resp

112Vistas

Demostración de una identidad entre un par de procesos de Wiener correlacionados

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Jeff Bauer

0

1Resp

334Vistas

Cega - Correlación Delta del derivado multiactivo

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2019 por Zabs

5

1Resp

293Vistas

Preguntas sobre beta, correlación y covarianza

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por ilhan

1

1Resp

217Vistas

Simulación de rendimientos bursátiles correlacionados en Python (SciPy)

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2021 por Ngoc Pham

1

1Resp

894Vistas

Analógico - Modelo de reconocimiento de patrones mediante KNN

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por jeyaganesh

3

2Resp

213Vistas

Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por kedar kamthe

2

1Resp

176Vistas

Criterio de Kelly para múltiples apuestas simultáneas correlacionadas

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2021 por topchef

2

1Resp

168Vistas

Correlación entre los distintos sectores del mercado

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2018 por hvrauhal

Preguntas finanzas correlation

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿La correlación de valores representa una magnitud?

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Diferencias en las fórmulas del coeficiente de información (CI)

¿Tiene algún sentido normalizar los rendimientos?

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

¿afecta el sobremuestreo a la correlación?

¿Correlación entre el rendimiento de los bonos y el de las acciones?

¿Cómo ajustar la regresión para los rendimientos móviles?

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

¿Qué cartera está más "diversificada": la $\frac{1}{N}$ ¿el MDP o la descorrelación máxima?

¿Cómo crear una cesta de pares de divisas con la menor correlación en R?

Persistencia y estacionariedad juntas en el análisis de la volatilidad

Correlación entre los rendimientos de las acciones y las variaciones de los diferenciales de la deuda

Correlación lineal en movimiento (correlación rodante)

¿Las ponderaciones EWMA eliminan la autocorrelación en los rendimientos de los activos?

Ayuda para interpretar los métodos de un determinado trabajo académico

Autocorrelación y frecuencia de aparición

¿Cómo calcular la correlación entre las materias primas con los precios a plazo?

Explicar la caída de la Correlación entre dos series temporales en períodos consecutivos

Correlación entre el activo A y la cartera X (que contiene A)

Sensibilidad de la correlación en multivariante $t$ -cópula para el VaR de la cartera de futuros de electricidad utilizando la tau de Kendall- $b$ matriz de correlación

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Demostración de una identidad entre un par de procesos de Wiener correlacionados

Cega - Correlación Delta del derivado multiactivo

Preguntas sobre beta, correlación y covarianza

Simulación de rendimientos bursátiles correlacionados en Python (SciPy)

Analógico - Modelo de reconocimiento de patrones mediante KNN

Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

Criterio de Kelly para múltiples apuestas simultáneas correlacionadas

Correlación entre los distintos sectores del mercado

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: