Preguntas finanzas de continuous-time

2

1Resp

124Vistas

Proceso de Markov de dos estados en tiempo continuo

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por George Tasioulis

1

1Resp

70Vistas

Cómo construir contratos de futuros continuos con múltiples vencimientos

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2024 por dglzlb

2

1Resp

105Vistas

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Neil McKeown

1

1Resp

1287Vistas

¿Cómo se obtiene la relación entre el rendimiento logarítmico y el precio logarítmico?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por Ionut

1

1Resp

368Vistas

Calcular la evolución de una distribución en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por Justin

1

1Resp

104Vistas

¿Cuál es la restricción de consumo en la redacción de la versión continua del Modelo de Precios de los Activos?

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Ironsides

1

1Resp

136Vistas

¿Cuáles son las implicaciones prácticas de que la tasa de rendimiento compuesta continuamente pueda ser menor que la tasa de rendimiento esperada?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por AndyB

1

1Resp

381Vistas

Estrategia de arbitraje en Bjork - Prueba

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2014 por zcrar70

1

1Resp

584Vistas

Actualización de la función de valor en tiempo continuo - HJB

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por dotnetengineer

15

1Resp

536Vistas

Crecimiento estocástico en tiempo continuo

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2015 por dp.

3

1Resp

222Vistas

Valor del crédito contingente en un momento dado

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2021 por noclue

2

1Resp

258Vistas

¿Por qué se utiliza aquí el teorema de Girsanov?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2018 por Tom Geee

17

3Resp

1051Vistas

Mercados completos en tiempo continuo

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2014 por Dr.Dredel

1

1Resp

113Vistas

Cálculo de la tasa de supervivencia en tiempo continuo

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por Justin

1

1Resp

310Vistas

Ejemplos de varianza no creciente de un proceso markoviano homogéneo en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por nosklo

3

2Resp

275Vistas

Resolver un HJB con una probabilidad de transitar a un nuevo estado

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2020 por user21820

1

1Resp

246Vistas

¿Es el proceso Ornstein-Uhlenbeck la correspondencia en tiempo continuo del proceso AR(1)?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2019 por Konrad

1

2Resp

429Vistas

Modelo de Solow, tiempo y estado estacionario

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2017 por iDroid Explorer

5

1Resp

153Vistas

¿Cuál es la relación entre el HJB y el "Hamiltoniano"? ¿Por qué el hamiltoniano H(p) está dentro del HJB?

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por golan

3

1Resp

153Vistas

He, Krishnamurthy (2013)

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2020 por none

4

2Resp

335Vistas

Múltiples soluciones para un HJB, ¿cómo determinar la solución óptima de "viscosidad"?

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2021 por golan

1

1Resp

260Vistas

¿Puede alguien explicar cómo pasa Hull de los rendimientos de las acciones a los rendimientos de las acciones compuestos continuamente?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2019 por AusTravel

1

1Resp

605Vistas

Figura de la región de parada y continuación

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2016 por MSayanvala

2

2Resp

287Vistas

Kernel de precios de Markov

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2015 por Crackerjack

3

1Resp

226Vistas

¿Qué referencias serían útiles como introducción a la econometría en relación con los modelos de TIEMPO CONTINUO?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por Shocker

4

1Resp

134Vistas

Relación de los modelos de tiempo continuo y discreto

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2020 por RayOK

Preguntas finanzas continuous-time

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Proceso de Markov de dos estados en tiempo continuo

Cómo construir contratos de futuros continuos con múltiples vencimientos

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

¿Cómo se obtiene la relación entre el rendimiento logarítmico y el precio logarítmico?

Calcular la evolución de una distribución en el tiempo

¿Cuál es la restricción de consumo en la redacción de la versión continua del Modelo de Precios de los Activos?

¿Cuáles son las implicaciones prácticas de que la tasa de rendimiento compuesta continuamente pueda ser menor que la tasa de rendimiento esperada?

Estrategia de arbitraje en Bjork - Prueba

Actualización de la función de valor en tiempo continuo - HJB

Crecimiento estocástico en tiempo continuo

Valor del crédito contingente en un momento dado

¿Por qué se utiliza aquí el teorema de Girsanov?

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Cálculo de la tasa de supervivencia en tiempo continuo

Ejemplos de varianza no creciente de un proceso markoviano homogéneo en el tiempo

Resolver un HJB con una probabilidad de transitar a un nuevo estado

¿Es el proceso Ornstein-Uhlenbeck la correspondencia en tiempo continuo del proceso AR(1)?

Modelo de Solow, tiempo y estado estacionario

¿Cuál es la relación entre el HJB y el "Hamiltoniano"? ¿Por qué el hamiltoniano H(p) está dentro del HJB?

He, Krishnamurthy (2013)

Múltiples soluciones para un HJB, ¿cómo determinar la solución óptima de "viscosidad"?

¿Puede alguien explicar cómo pasa Hull de los rendimientos de las acciones a los rendimientos de las acciones compuestos continuamente?

Figura de la región de parada y continuación

Kernel de precios de Markov

¿Qué referencias serían útiles como introducción a la econometría en relación con los modelos de TIEMPO CONTINUO?

Relación de los modelos de tiempo continuo y discreto

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