Preguntas finanzas cointegration

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Cómo interpretar el significado físico de los vectores de cointegración de los precios logarítmicos en el mundo real

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Preguntado el 7 de Agosto, 2024 por Jan Jungnickel
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Valores críticos del estadístico de rastreo de la prueba de cointegración de Johansen para un número arbitrario de variables I(1)

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Preguntado el 29 de Julio, 2023 por poige
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¿Puede el coeficiente ser negativo en valores cointegrados?

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Preguntado el 13 de Julio, 2023 por Andy
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Cointegración entre mercados de criptomonedas

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Preguntado el 2 de Julio, 2022 por I. Wolfe
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Series temporales cointegradas con un diferencial persistente

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2021 por Not Now
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Cointegración de precios o diferencia de precios

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Preguntado el 20 de Agosto, 2018 por David Robles
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Precio frente a rendimientos del tronco - problemas de estacionariedad

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Preguntado el 30 de Enero, 2022 por HelpTheHelper
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¿Cuál es la lógica de los vectores propios de la prueba de cointegración de Johanson que determinan los coeficientes de cobertura?

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por The Man
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Negociación de 3 acciones X Y Z donde X está cointegrada a Y, Y a Z, pero no hay ninguna otra cointegración

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Preguntado el 23 de Julio, 2019 por user40876
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¿Cómo calcular la rentabilidad de una estrategia de negociación de pares con diferentes períodos de mantenimiento?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2021 por Andres Navarro
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Cointegración frente a combinación de rendimientos

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Preguntado el 26 de Julio, 2017 por TrollKillingIdeasForFree
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Interpretación de la prueba de cointegración de Johansen en R

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Preguntado el 12 de Julio, 2015 por MrGlass
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¿Diferentes formas de identificar una serie cointegrada?

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Preguntado el 7 de Abril, 2015 por Franck Dernoncourt
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¿Por qué se utilizan los precios logarítmicos en el comercio de pares (cointegración)?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Andres Navarro
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Cointegración por etapas

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Preguntado el 20 de Marzo, 2013 por erikb
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¿Por qué esta cesta cointegrada parece demasiado buena para ser verdad?

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Preguntado el 18 de Agosto, 2011 por Donny V.
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Qué valor poner en la función lm() cuando se comprueba la cointegración (R)

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Preguntado el 16 de Abril, 2020 por GmodCake
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cuando un par de series temporales cointegradas ha roto la correa

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Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por user40876
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Cointegración de series temporales divergentes

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Preguntado el 31 de Agosto, 2016 por Rob Drimmie
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La prueba de Johansen sobre dos valores (para el comercio de pares) arroja resultados molestos

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Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Ivan Ristic
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¿Cuál debe ser el periodo de retrospección en el cálculo de la cointegración?

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2020 por Mirror318
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¿Cómo se comparan los diferentes métodos y técnicas utilizados en la negociación por parejas?

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Preguntado el 6 de Enero, 2012 por Toby Mills
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¿Por qué el diferencial basado en OLS no refleja la diferencia real?

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Preguntado el 5 de Julio, 2020 por topdog
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¿Están cointegradas dos series temporales idénticas?

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Preguntado el 15 de Abril, 2011 por Usuario no registrado
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¿Cómo incorporar la variabilidad temporal en un marco de negociación de pares?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2011 por Alec
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