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Derivación de la EDP estocástica de Vol

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Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Costo
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¿cuál es la relación entre la previsión volatilidad de las acciones y la volatilidad implícita?(opción)

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Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por A_M
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¿Cómo se obtiene la volatilidad implícita?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por Hoorayo
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Vol local, vol estocástico, vol implícito

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2017 por Ben Artin
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Por qué es tan importante la sonrisa de la volatilidad

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Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por memegame
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Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

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Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por amorfis
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Se Completa La Vega Eliminación Posible?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2016 por Kaji
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Diferentes versiones de sticky strike, moneyness y delta

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Preguntado el 7 de Agosto, 2018 por Grace
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¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Fredy
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Vega de opciones exóticas

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Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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Volatilidad implícita a plazo

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Preguntado el 22 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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La construcción de una aproximación de la S&P 500 volatilidad sonrisa con datos disponibles públicamente

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Preguntado el 30 de Marzo, 2012 por penti
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Gamma Pnl vs Vega Pnl

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Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por Permian
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Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

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Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Espo
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¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher
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Si el VIX es el de la Volatilidad Implícita de SPX, los próximos 30 días, żcuántos días en el futuro no VIX vol look?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por Tomalak
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Cómo es las opciones de la volatilidad implícita para una acción determinada?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2016 por NumberFour
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Volar De Orden Superior El Proceso De Parametrización

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por Dan R
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¿Cuál es la conexión entre la curva de volatilidad implícita de SPX y SPY?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2012 por Brian Ensink
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Cuando la correlación inversa entre el SPX y el VIX se rompe

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Preguntado el 18 de Mayo, 2013 por Ivan Hamilton
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¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por Dancrumb
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Documentos y algoritmos sobre esquemas de oferta para la mejor ejecución de órdenes?

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Preguntado el 7 de Febrero, 2014 por Allan
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Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

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Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por nullDev
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Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

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Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Andres
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Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por itsafire
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¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por Brody
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¿Por qué hay una mayor demanda de OTM y el IMT opciones de ATM opciones?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por Lorenzo L.
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Cuán sensibles son verticales se extiende a los cambios en la volatilidad implícita?

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2011 por JProgrammer
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SABR Modelo de la Forma Cerrada de la Solución

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por luka3rd
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Confusión con las sonrisas de volatilidad implícitas por diferentes modelos

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2016 por LimSL
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