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Prueba de la superficie de volatilidad implícita sin arbitraje en relación con las superficies de volatilidad local

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Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Loren Pechtel
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Es allí una manera simple, intuitiva derivación (usando series de Taylor) de la siguiente aproximación a la Vega ponderado de la Volatilidad Implícita?

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Preguntado el 13 de Abril, 2019 por Irfan Hanafi
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¿Cuál es un método eficaz para hallar la volatilidad implícita?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por amorfis
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La comparación histórica, la volatilidad implícita

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Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Peter
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¿Cómo seleccionar la suposición inicial para la volatilidad implícita?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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¿Cuál es la conexión entre el riesgo neutral implícita la densidad y el mundo real de la densidad?

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Preguntado el 14 de Enero, 2020 por ProWi
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Es posible estimar la correlación entre la capital y sus IV, únicamente a partir de su IV sesgar?

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Preguntado el 6 de Junio, 2011 por Tomalak
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auto-consistente paramétrico formulario para la equidad de la volatilidad implícita

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Preguntado el 23 de Octubre, 2012 por runeh
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Continua delta hedge fórmula

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Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por ehuang
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¿Por qué la volatilidad implícita en Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ está aumentando tanto?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Milhous
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¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli
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Índices/acciones con volatilidades implícitas planas

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Preguntado el 29 de Agosto, 2012 por Paul Dixon
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Anidado volatilidad

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Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Ali
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Definición de SSR en Bergomi en relación con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por thomasvm
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Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Abbot Bradley
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Cómo derivar esta aproximación de la neutrales al riesgo expectativa de la varianza?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por RealityGone
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¿Alimentación de comilla de acciones en tiempo real comercial que se pueda redistribuir?

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Preguntado el 4 de Junio, 2012 por Jeremy Ross
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¿Qué volatilidades debo utilizar para las opciones Quanto?

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2016 por itsafire
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Modelo de calibración de la superficie de vol. más utilizado en la industria

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Preguntado el 9 de Enero, 2015 por Ali
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La estrategia de la volatilidad implícita

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Preguntado el 2 de Abril, 2019 por jfy133
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La extrapolación de los SVI

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Joshdan
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La volatilidad implícita y la volatilidad no constante

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Preguntado el 5 de Julio, 2015 por tselliott
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¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

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Preguntado el 7 de Junio, 2019 por Beerdude26
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Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2013 por Gary Peck
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Fórmula de bisección modificada para derivar la volatilidad implícita de una opción americana que paga dividendos

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Preguntado el 4 de Marzo, 2012 por Maximilian
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¿Cómo calcular la volatilidad implícita del subyacente COMPUESTO a partir de los precios de las opciones ATM (cercanas al mes)?

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Preguntado el 3 de Marzo, 2012 por Maximilian
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El SESGO y la VIX relaciones?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2012 por MrDatabase
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Sonrisa de volatilidad implícita de Bloomberg para la renta variable

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2015 por Joshdan
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Límite inferior de las llamadas ITM al calcular la volatilidad implícita

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Preguntado el 11 de Febrero, 2014 por Felix
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Cómo las empresas deciden las ganancias de las fechas de lanzamiento, y efecto en la Volatilidad Implícita

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Preguntado el 31 de Marzo, 2012 por quickcel
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