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¿Qué son populares métricas para la Opción Desfase?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por AusTravel
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Moderno mercado de convenios para la interpretación de la tasa de interés swaptions comillas en una tasa de interés negativa medio ambiente

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2018 por Alex K
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Negociables información desde BS volatilidad Implícita

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por dr_pepper
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Tipo de interés implícito utilizando la paridad put-call

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2019 por CynicismRising
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Se dio cuenta de la volatilidad de previsión vs volatilidad Implícita

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2018 por jennz0r
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La creación de mercados de opciones utilizó la superficie de volatilidad implícita

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por ProWi
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Es esta la fórmula correcta para el uso de la volatilidad implícita para medir la probabilidad de un stock de estar dentro de un cierto rango?

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Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Damien Diederen
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Pegajoso Huelga o Pegajosa Delta

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Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Catch22
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La Volatilidad Del Retorno De Distribución/Garch Modelado

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Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Ivan Hamilton
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¿Por qué una opción, a veces, ha y la volatilidad implícita mayor que 100%?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli
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Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

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Preguntado el 12 de Julio, 2018 por San
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La construcción de un minuto-por-minuto de la volatilidad de la curva de

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Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Darren Kopp
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Posiciones neutrales Delta / neutrales Gamma

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Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por Joseph
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¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por David Plumpton
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Autocallable precio bajo estocástico frente a local de la volatilidad

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Preguntado el 27 de Abril, 2018 por Alex
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¿Hay algún lugar donde pueda leer el artículo "El marco de costes de Gamma-Vanna-Volga para construir las curvas de volatilidad implícita"?

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Preguntado el 18 de Abril, 2020 por Evan Plaice
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¿Por qué la volatilidad implícita a corto plazo suele ser mayor?

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Preguntado el 8 de Enero, 2013 por Michael Aaron Safyan
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Derivación de la volatilidad implícita mediante programación

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Rogelio Perea
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Efecto del Vol-of-Vol en el VIX

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Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Joel Meador
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Rendimiento de la cobertura MTM de Vanna-Volga

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Preguntado el 9 de Abril, 2018 por nullDev
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La interpretación de QuantLlib la volatilidad implícita de los números

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Preguntado el 30 de Julio, 2012 por Maximilian
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Relación entre IV y SD

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por Amir
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Calendario de Arbitraje en un Vol de la Superficie

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Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por TerrorBite
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¿Existe una forma mejor de valorar las opciones que con la volatilidad histórica?

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2014 por user13511
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¿Qué ecuación se convierta implícita de rendimiento de la volatilidad implícita la volatilidad de los precios?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Phil Ross
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La volatilidad de la Superficie de los Mandantes, hacer y qué no hacer

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Preguntado el 28 de Enero, 2015 por DefenestrationDay
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¿Es diferente la curva de volatilidad implícita según los modelos Black-Scholes y Bachelier?

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Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por user26708
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Por qué no Sesgar la medida que se mantienen más o menos constantes en los Mencionados períodos de vencimiento?

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Preguntado el 3 de Julio, 2012 por pbreault
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Donde puedo encontrar swaption la volatilidad implícita de los datos?

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Preguntado el 30 de Agosto, 2016 por Michael van der Griendt
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La división de theta de vol llevar

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2018 por AndersNS
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