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Interpretación del IV y su uso en la predicción del movimiento de las acciones

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Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por user36150
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De Ejercicio diferentes Opciones de Estilo en el Mismo Subyacente

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Preguntado el 24 de Mayo, 2013 por Nicholas
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¿Por qué IV diferentes entre llamada y colocar de la misma huelga

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Preguntado el 22 de Abril, 2015 por nportelli
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Europea Swaptions: ¿la volatilidad implícita de las tasas de intercambio, disminuye con el inicio y el tenor?

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Preguntado el 22 de Octubre, 2013 por Somebody still uses you MS-DOS
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Cómo conseguir Correlación con las Opciones de datos?

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Preguntado el 13 de Enero, 2016 por YeppThat'sMe
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Lo que está adelante moneyness y cómo calcularlo?

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Preguntado el 21 de Enero, 2019 por weeheavy
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¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

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Preguntado el 20 de Enero, 2019 por zimbatm
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Negociación de Swaptions

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Matthew
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¿Cómo cambia la volatilidad con el spot subyacente?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Max Masnick
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la existencia de la volatilidad implícita

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Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por Spredzy
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Valoración de la opción sobre el swap IR amortizado

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Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Rogier
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Ejemplo de Retornos de Equilibrio Implícito

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Preguntado el 14 de Enero, 2019 por Ngoc Pham
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Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2016 por Nobby
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La obtención de swaption precios de lognormal de la volatilidad de las comillas

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Preguntado el 3 de Abril, 2018 por FARSHAD
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Pregunta sobre las superficies de volatilidad

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Preguntado el 18 de Agosto, 2019 por user36150
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¿Qué significa la volatilidad implícita para los distintos precios de ejercicio de las opciones de compra y venta?

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2016 por Martin
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¿Cómo funciona la negociación de pares de volatilidad?

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Preguntado el 16 de Agosto, 2014 por grapefrukt
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Volatilidad realizada frente a la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos

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Preguntado el 14 de Agosto, 2015 por louis xie
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Cómo es la volatilidad de los diferentes de la varianza?

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Preguntado el 9 de Enero, 2019 por northirid
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¿Cómo calcular la volatilidad implícita a 30/60/90 días?

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Preguntado el 20 de Junio, 2016 por Dr.Kameleon
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Volatilidad implícita y precio de las opciones vainilla

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por Amir
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Relación entre la volatilidad implícita y la histórica del GBPUSD y el USDGBP

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Preguntado el 24 de Octubre, 2019 por NicoTek
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¿Por qué el futuro (forward) de la volatilidad sonrisa es muy importante para la ruta dependiente de la opción?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Jonathan
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Volatilidad implícita de una posición de opciones complejas

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Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por Mike Green
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Tensión implícita frente a tensión realizada en días de eventos

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Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por NicoTek
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Cálculo de la volatilidad implícita del VSTOXX

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Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por Nicholas
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Preguntas básicas sobre opciones, volatilidad implícita y SPY

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por iananananan
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Volatilidad implícita de la opción asiática

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Preguntado el 31 de Octubre, 2012 por scottishwildcat
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Negociación de la volatilidad al contado

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Preguntado el 7 de Abril, 2014 por Trevor Abell
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¿Cómo puedo calcular el precio de ejercicio o la volatilidad implícita a partir de un delta determinado?

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Preguntado el 2 de Julio, 2014 por Phil Ross
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