Preguntas finanzas cita

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Datos de los minutos del índice CBOE

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Preguntado el 16 de Junio, 2016 por kroonike
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¿Se utilizan los métodos/modelos de vega vanna volga en los derivados de renta variable o sólo en los de divisas y por qué?

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Preguntado el 21 de Octubre, 2019 por ProWi
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Implícita Vol vs Calibrado Vol

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Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por gorkem
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Cómo cuantificar la Variación de la Prima de Riesgo (VRP) con funciones de densidad de probabilidad?

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Preguntado el 24 de Julio, 2019 por kbrinley
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La Volatilidad implícita de la Superficie del registro adelante moneyness

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Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Stephen Price
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Cómo calcular la correlación implícita a través de la observada precio de mercado (Margrabe opción)

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Sarah Thomas
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¿Por qué hay un límite en cuanto a la prima de un CAJERO automático (!) llame swaption en el Black76 modelo?

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Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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Comillas de opciones FX de ATM, RR, BF

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Preguntado el 5 de Agosto, 2017 por user29077
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Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

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Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Permian
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Comportamiento de la volatilidad implícita a corto plazo

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Preguntado el 29 de Marzo, 2019 por steven Teal
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¿La Volatilidad Implícita siempre existen?

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Preguntado el 3 de Julio, 2014 por scubabbl
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Implícita o volatilidad histórica para calcular teórico de las opciones de venta con el precio de black scholes?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por NumberFour
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Volatilidad inherente a la venta de opciones a largo plazo y a la compra de opciones a corto plazo

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Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por Roddy
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Cálculo de la volatilidad implícita de los cajeros automáticos con Vega

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Turtle203
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Constante de Madurez IV

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por username
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Cómo es exactamente la volatilidad implícita asignado a una opción de la huelga del precio?

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por HappyTurtle
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¿Intenta la sigma de Black-Scholes tener en cuenta los acontecimientos futuros?

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Preguntado el 19 de Octubre, 2018 por espertus
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La probabilidad de que la volatilidad realizada sea mayor que la implícita

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Preguntado el 31 de Marzo, 2016 por unknownhuman
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¿Qué es el volumen superior izquierdo?

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Preguntado el 18 de Junio, 2019 por AlfeG
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¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Jeff Paulsen
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Rango aproximado para un aplastamiento de IV

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Preguntado el 31 de Marzo, 2020 por David Karam
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Determinando la volatilidad implícita para opciones con precios de oferta/demanda por debajo del valor intrínseco

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Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Sheharyar
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Vol implícito en las diferentes retribuciones

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Preguntado el 26 de Julio, 2016 por gorkem
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Si una opción ha perdido valor, ¿cuánto se debe al decaimiento de theta y cuánto a la caída de IV?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli
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Densidad de probabilidad implícita (Pregunta 2 - Aplicaciones e interpretación)

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Preguntado el 10 de Marzo, 2014 por Niphoet
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¿Por qué un spread de calendario es una estrategia preferida en un período de baja volatilidad?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli
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Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob
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Escoger una opción de cobertura

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2011 por quickcel
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¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija para deshacerse de Vega?

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Preguntado el 9 de Junio, 2017 por Gauthier
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Implícita vol y calibración del modelo para un estadounidense de opción sobre acciones que pagan dividendos - hay un estándar de mercado modelo de fijación de precios?

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Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Choco93
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