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La confusión acerca de la CEV modelo

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Preguntado el 23 de Enero, 2017 por shenlihartono
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Implícita Riesgo de Densidad Neutra no se integra a la Unidad

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2019 por physicus
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Explicación intuitiva de la sonrisa en FX

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por Permian
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¿Existen libros/artículos sobre cómo utilizar las opciones para que la volatilidad sea larga (implícita o realizada)?

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Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por Choco93
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La literatura sobre citando vol superficies en la ausencia de la lista la opción de precios

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Preguntado el 10 de Julio, 2018 por FlipFlop
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Valor de la Opción de compra como la Volatilidad tiende a Infinito

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Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian
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Volatilidad implícita intradía aproximada utilizando los precios de las opciones intradía y las griegas EOD

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Preguntado el 31 de Mayo, 2013 por Espo
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Los Diferenciales de los CDS y la Equidad de la Volatilidad

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Preguntado el 29 de Mayo, 2014 por Ivan Hamilton
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por qué Implícita Vol (VIX) aumentan con la disminución en el Precio de las Acciones, o viceversa?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por jpmartins
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¿La volatilidad implícita está equivocada?

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Preguntado el 23 de Abril, 2015 por dda
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La superficie de volatilidad implícita y la opción Griega - ¿hasta qué punto es la información contenida en sus movimientos diarios la misma?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por kentchen
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Cálculo del vol implícito mediante vanna volga

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Preguntado el 13 de Enero, 2017 por s_a
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La prueba para la ATM delta con Local col

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Preguntado el 13 de Abril, 2018 por jdm
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Cálculo de la volatilidad implícita histórica

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2014 por Mr always
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Cómo aproximar el tiempo de reversión media para la volatilidad implícita en la pitón

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Kevin Chan
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Cuántas opciones sería necesario dinámicamente replicar el índice VIX de hoy en día?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por KhaaL
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¿Cómo se forman las barras OHLC a partir de los precios de compra, venta y última operación?

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Preguntado el 6 de Enero, 2017 por jamescridland
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Volatilidad implícita de SABR y precios de las opciones

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Alex Peck
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¿Por qué no esta IV calc correcta?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Jim Buck
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¿Cómo afecta la volatilidad de los skew/sonrisa se refieren a la cobertura/negociación de contratos de vainilla?

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Preguntado el 19 de Agosto, 2019 por ProWi
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Vol Sonrisa Implícita: ¿de llamadas, puestas o ambas?

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Preguntado el 9 de Julio, 2020 por RKS
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Condiciones de la volatilidad implícita para alcanzar un valor mínimo

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Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por steven Teal
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¿Por qué hay que calibrar el vega?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por vasin1987
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La aplicación de modelos de tipos de interés para volaility tasa de

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike
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Volatilidad implícita como sustituto de la volatilidad instantánea

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Preguntado el 29 de Abril, 2016 por EdenMachine
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¿En qué modelo se basa el método de diferencias finitas para calcular la volatilidad implícita?

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Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por Karmic Coder
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Construir la sonrisa de la volatilidad implícita

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Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Julian Birch
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Cálculo de la volatilidad implícita

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Preguntado el 1 de Abril, 2015 por FredB
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La volatilidad implícita la igualdad de deep in/out-of-the-money put y call

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Preguntado el 30 de Julio, 2019 por nosklo
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Rendimiento diario a la Volatilidad Realizada Anualizada Aproximada ¿16 o 20?

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Preguntado el 27 de Agosto, 2017 por guest
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