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Efecto de la sonrisa vol en la probabilidad neutral de riesgo de ITM

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Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Shadock
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El cálculo de la Volatilidad Implícita de una opción put

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Preguntado el 22 de Junio, 2020 por TimC
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¿Modelo de Bjerksund y Stensland, valor mínimo razonable para la Volatilidad?

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Mindwin
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Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por u01jmg3
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¿Cuáles son algunos mercados que no tienen sonrisas de volatilidad y por qué no las tienen?

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Preguntado el 14 de Abril, 2016 por Hogan
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¿Qué es el estimador de volatilidad implícita de forma cerrada (definido por Hallerbach 2004) para una opción de venta?

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Preguntado el 4 de Agosto, 2017 por Dan Park
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¿Por qué disminuye la volatilidad implícita sin que cambie el precio de las acciones?

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Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por roller
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Modelo SVI y cálculo de los griegos

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Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por kbrinley
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¿Diferencia entre el enfoque de la función de volatilidad determinista y las Scholes negras ad hoc?

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Preguntado el 2 de Junio, 2016 por kristian
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avanzar sesgo de volatilidad implícita

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Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por Malfist
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¿Qué precisión necesito para calcular la volatilidad implícita?

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Preguntado el 24 de Abril, 2012 por Iain
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Casos de uso para superficies intravenosas calibradas

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por DCKing
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¿Qué tan precisa es la volatilidad implícita en la predicción de movimientos futuros?

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Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Damien Diederen
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En Yahoo! Finanzas, ¿qué determina el número de decimales para una comilla de acciones / índice?

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Preguntado el 7 de Octubre, 2012 por Joshua Nurczyk
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¿Por qué es %-%-% una estimación de la volatilidad realizada?

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Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por user26148
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CMS extendió la comilla de opciones de vainilla

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Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por justSteve
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Dado que la volatilidad implícita es la desviación estándar de los retornos, ¿por qué la gente la trata como la desviación estándar del proceso de precios?

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2019 por ProWi
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Volatilidad implícita de la comilla inversa

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Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Nixphoe
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Acceso gratuito a los datos oficiales en tiempo real e intradía de las bolsas

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por user13846
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Volatilidad implícita at-the-money

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Preguntado el 25 de Julio, 2020 por ksav
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Datos históricos de alta frecuencia del IV

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Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por holydevil
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Barrera con la opción de Reembolso

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Seamus
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La Comparación Implícita Vol. Históricas, Vol. el uso de datos intradía

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por binkyhorse
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¿Cuál es la diferencia entre los modelos paramétricos y no paramétricos?

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Preguntado el 10 de Junio, 2020 por Rick T
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Opción binaria implícita volaltility

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Preguntado el 11 de Junio, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇
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Cómo calcular implícita vol para el siguiente día de negociación?

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2013 por Ben Scofield
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B-splines: convexidad en IV/Precio

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2019 por l-a
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¿Cuál es la ganancia instantánea de un Swap de Varianza?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2012 por Steve McLeod
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Aproximación de la volatilidad log-normal

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Preguntado el 21 de Julio, 2016 por otto.poellath
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Implícita estado precio densidad (Pregunta 1 - derivación de la fórmula)

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Preguntado el 8 de Marzo, 2014 por Niphoet
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