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¿Qué es el sesgo de una sonrisa de volatilidad?

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Preguntado el 20 de Marzo, 2017 por knitti
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Tenores de superficie de volatilidad

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por Alex Force
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Cubo de Vol de QuantLib Swaption

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Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Foxy
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índice vix-like para las tapas medias

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Preguntado el 9 de Junio, 2020 por john francis
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Cuando se ajusta el volumen implícito, el volumen implícito = ax² + bx + c, ¿por qué es mejor utilizar la monetaria que delta como variable independiente?

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Preguntado el 28 de Marzo, 2020 por Joe Perkins
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¿Es posible encontrar / estimar la superficie de volatilidad de las opciones de índice no listados?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por MBShrma
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Cómo ver una cadena de opciones's sesgo de volatilidad implícita

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2011 por quickcel
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¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

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Preguntado el 18 de Marzo, 2016 por Isaac Rabinovitch
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Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

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Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Doug Clutter
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¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in
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estimación de la volatilidad implícita mediante newton-raphson en python

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Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por daremon
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¿Por qué se calcula el VIX de esa manera?

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Preguntado el 18 de Octubre, 2013 por Andre Miller
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Opción Volatilidad Smile vs Delta

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Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Charles
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¿Cómo debo convertir FX Volatility Surface de una moneda base a otra?

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Preguntado el 27 de Junio, 2018 por cablesm
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Las convenciones de nombres como ATM, Risk reversal y Butterflies para construir la superficie de volatilidad

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Preguntado el 6 de Julio, 2016 por Muis
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Por qué IV comparte una relación inversa con

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por nportelli
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Aproximación de la sonrisa de la volatilidad

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Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por username
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Por qué el IV y el precio de las acciones están inversamente relacionados

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Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus
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Volatilidad ATM y volatilidad plana

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Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Spredzy
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Pregunta de entrevista de volatilidad implícita

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Preguntado el 15 de Junio, 2015 por h00j
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Cálculo de la volatilidad implícita en la cadena de opciones

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Preguntado el 3 de Enero, 2016 por Norman Ramsey
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Pregunta sobre el vol implícito (superficie) y las huelgas

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2016 por poezn
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¿Cómo calculan la volatilidad implícita de las acciones?

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Preguntado el 25 de Junio, 2016 por amixr
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La sonrisa de volatilidad muestra el individuo Put y Call IV o combinación

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Preguntado el 26 de Abril, 2019 por Chip
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Sonrisa en el dinero y la volatilidad

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Preguntado el 30 de Agosto, 2016 por K K
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¿Cómo proyectar la volatilidad implícita del ATM para el SPX 500 1 año a partir de ahora? ¿El objetivo final es calcular los precios de llamada de 1 año en el SPX 500 dentro de 1 año?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por Jessica
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Derivando el volumen hacia adelante de Straddle y Put Spread

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Preguntado el 16 de Julio, 2020 por Vero
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Cómo calcar las ganancias y pérdidas en las opciones enumeradas vol

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Preguntado el 24 de Julio, 2017 por John Brown
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Tasa implícita de mercado

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Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Andrew Ferrier
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Marcado diario de la superficie del vol implícito con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

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Preguntado el 16 de Marzo, 2018 por thomasvm
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