Preguntas finanzas de cds

1

1Resp

305Vistas

Protección CDS / fijación de precios de la pierna contingente, tomando la expectativa de tasas de interés y de riesgo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por rogeriopvl

1

1Resp

86Vistas

Cambio de extinción / cambio de intercambio de cero recuperación

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2024 por eMe

2

1Resp

202Vistas

Tasas de recuperación en la valoración de CDS

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2023 por Ravi Raj

1

1Resp

71Vistas

Construcción de la curva de paridad de los CDS a partir de la curva de comilla del sector

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2022 por user10445

4

1Resp

201Vistas

Antigüedad de la deuda y probabilidad de impago

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2022 por Cilvic

4

1Resp

3656Vistas

Conversión de la comilla de los CDS - Cotización vs. Par

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por nullDev

1

1Resp

134Vistas

CDS - convención de rollo 2015 y tenores cortos de CDS

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Liam

2

1Resp

186Vistas

Terminología básica de los CDS

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por jamesmstone

1

1Resp

888Vistas

Probabilidad implícita de impago (diferencial de CDS)

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2020 por Nikos M.

1

1Resp

191Vistas

¿Por qué normalizar solo los datos de los SNVs para el PCA?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2015 por Ivan Prodanov

1

2Resp

276Vistas

¿Por qué una CDO necesita un "patrocinador"?

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por Julien Chastang

1

2Resp

836Vistas

Importancia del z-spread en la negociación de CDS-Bond Basis

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Sean Q

2

1Resp

1366Vistas

Por qué el z-spread difiere del spread de los CDS en el ejemplo de un período

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2018 por MattDavis

1

0Resp

203Vistas

Probabilidad objetiva de incumplimiento del diferencial de CDS

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2020 por jpdyson

4

1Resp

218Vistas

CDS - Moneda IR para la conversión entre el diferencial inicial y el convencional

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por Liam

1

1Resp

214Vistas

Regla rápida para cálculos de DV01 y CS01

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por Don

2

0Resp

792Vistas

Modelo de CDS de Quantlib

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2019 por M K

2

1Resp

592Vistas

CDS Vs Crédito Prima de riesgo sobre libre de riesgo

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2017 por Abed

1

1Resp

160Vistas

Estructura temporal afín para los CDS

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por jpdyson

6

2Resp

1279Vistas

¿Qué es un contrato estándar de permuta de incumplimiento crediticio y dónde puedo encontrar datos sobre los diferenciales? ¿Qué alternativas existen para juzgar la solvencia?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

1856Vistas

Del diferencial y el cupón cotizados al inicial, y viceversa: ¿qué tasas de recuperación y cuándo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2017 por justSteve

2

1Resp

1596Vistas

Modelo de CDS de la ISDA Comisión inicial

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2019 por andrew

2

1Resp

200Vistas

El diferencial de los CDS cambia con su tasa de recuperación

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2021 por Pandaaaaaaa

1

1Resp

764Vistas

El CVA como diferencial en marcha - cálculo de la anualidad de riesgo en el marco de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2015 por try-catch-finally

4

2Resp

325Vistas

Diferentes tipos de swaps y estructura de precios generalizada - swap de correlación, swap de varianza, swap de volatilidad, swap de gamma, etc.

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2021 por Urmi

4

1Resp

205Vistas

¿Por qué la base de los bonos CDS era cercana a cero antes de la crisis financiera?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2021 por Nicu Zecheru

1

1Resp

404Vistas

Sensibilidad del diferencial de los CDS

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por Ramesh

1

1Resp

1268Vistas

Interpolación de los tipos de CDS

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2014 por user3595

1

0Resp

161Vistas

Proceso de peligrosidad y estructura de términos afines

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2020 por jpdyson

2

1Resp

845Vistas

Derivación de la probabilidad de impago a partir del diferencial de los CDS mediante stripping

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Darryl Paalvast

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Protección CDS / fijación de precios de la pierna contingente, tomando la expectativa de tasas de interés y de riesgo

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Probabilidad objetiva de incumplimiento del diferencial de CDS

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Regla rápida para cálculos de DV01 y CS01

Modelo de CDS de Quantlib

CDS Vs Crédito Prima de riesgo sobre libre de riesgo

Estructura temporal afín para los CDS

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Del diferencial y el cupón cotizados al inicial, y viceversa: ¿qué tasas de recuperación y cuándo?

Modelo de CDS de la ISDA Comisión inicial

El diferencial de los CDS cambia con su tasa de recuperación

El CVA como diferencial en marcha - cálculo de la anualidad de riesgo en el marco de Monte Carlo

Diferentes tipos de swaps y estructura de precios generalizada - swap de correlación, swap de varianza, swap de volatilidad, swap de gamma, etc.

¿Por qué la base de los bonos CDS era cercana a cero antes de la crisis financiera?

Sensibilidad del diferencial de los CDS

Interpolación de los tipos de CDS

Proceso de peligrosidad y estructura de términos afines

Derivación de la probabilidad de impago a partir del diferencial de los CDS mediante stripping

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