Preguntas finanzas de cartera022

11

3Resp

754Vistas

¿Qué tipo de inversiones debo tener en mi RRSP?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2009 por Jon Galloway

13

4Resp

1564Vistas

Modelo de Estrategia de Riesgo y Asignación de Cartera (copiado de nuclear phynance)

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2012 por John Rennie

12

2Resp

1361Vistas

¿Cómo calcular la atribución de rendimiento entre las estrategias de reequilibrio diario?

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2012 por geoffc

13

1Resp

1006Vistas

Carteras Tipo

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por paul

13

1Resp

655Vistas

Para mayores rendimientos, ¿poner dinero en menos o más ETF? con el reequilibrio en la ecuación

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2011 por Craiğ Manske

14

2Resp

1444Vistas

Modelos de derrumbarse debido a la negativa (nominal) de las tasas de interés

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2015 por Christi

13

3Resp

471Vistas

¿Se aplica la agrupación de entropías a las distribuciones con deriva variable en el tiempo?

Abierta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2012 por Richard Martinez

15

3Resp

9278Vistas

¿Qué algoritmos utilizan los robo-asesores?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2015 por penti

14

4Resp

9381Vistas

R: Forma rápida y eficiente de ejecutar una regresión multivariante en un panel (realmente) grande (Primera pasada de Fama MacBeth)

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por darius

15

1Resp

1640Vistas

Optimización: modelo de Factor versus activo por activo modelo

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat

14

2Resp

1157Vistas

Hay herramientas o útiles algos para la identificación de esquina carteras?

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2012 por mendicant

14

1Resp

1162Vistas

¿Es difícil crear carteras aleatorias con restricciones?

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2013 por cameronka

18

4Resp

1862Vistas

¿Por qué es tan popular la optimización de carteras de Markowitz, teniendo en cuenta que es peor que una cartera igual ponderada?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2017 por Thiyagu

14

4Resp

2689Vistas

¿Dónde puedo encontrar una base de datos de TODOS los ETFs, ordenados por edad?

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2011 por ashishsony

14

5Resp

1999Vistas

¿Cómo puede el mayor co-momentos se aplica a la cartera de optimización en la asignación de activos contexto?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2012 por Erik van Brakel

14

3Resp

930Vistas

¿Cuál es la forma más eficaz de determinar y medir el nivel de actividad de HFT en una acción en tiempo (casi) real?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2011 por Nidonocu

17

4Resp

7777Vistas

¿Por qué reducir la matriz de covarianza?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2014 por user8170

17

1Resp

600Vistas

Existen referencias sobre la liquidación de la transacción, el impacto en el mercado los costos en la optimización de cartera

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Andre Miller

17

2Resp

3179Vistas

Los presupuestos de riesgo con la volatilidad de la cartera de objetivos

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2013 por Mike Green

15

1Resp

4858Vistas

Modelado con tasas negativas de interés

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2012 por Rody Oldenhuis

16

2Resp

1602Vistas

Las aplicaciones del mundo Real de estocásticos teoría de la cartera

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por scottishwildcat

17

3Resp

2183Vistas

¿Cuál es la relación entre la aversión al riesgo y la preferencia por la asimetría y la curtosis en la optimización de carteras?

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2011 por Baltimark

17

3Resp

22545Vistas

¿Derivación de la cartera de tangencia (máximo ratio de Sharpe) en la teoría de carteras de Markowitz?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru

18

3Resp

16037Vistas

Hay un paso a paso guía para el cálculo de la cartera VaR mediante simulaciones de monte carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2014 por Jeff Davis

16

3Resp

3118Vistas

¿El papel de la asimetría en la optimización de la cartera?

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2011 por Mohit Jain

17

3Resp

6039Vistas

¿Cómo puedo calcular la asimetría de una cartera de activos?

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2011 por Jorge Alves

18

2Resp

831Vistas

Estándar actual del sector para la optimización de carteras (activas/pasivas)

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Eddified

17

4Resp

3434Vistas

¿Qué libros debería tener como referencia cualquier gestor de carteras cuantitativas o de riesgos?

Cerrada

Preguntado el 17 de Noviembre, 2011 por mendicant

17

5Resp

2520Vistas

¿es siempre significativa la beta de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Greg

17

3Resp

5276Vistas

¿Cómo puedo encontrar la mayoría de la cartera de valores diversificada, o menos correlacionados subconjunto, de las existencias?

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2011 por Ricket

Preguntas finanzas cartera

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Qué tipo de inversiones debo tener en mi RRSP?

Modelo de Estrategia de Riesgo y Asignación de Cartera (copiado de nuclear phynance)

¿Cómo calcular la atribución de rendimiento entre las estrategias de reequilibrio diario?

Carteras Tipo

Para mayores rendimientos, ¿poner dinero en menos o más ETF? con el reequilibrio en la ecuación

Modelos de derrumbarse debido a la negativa (nominal) de las tasas de interés

¿Se aplica la agrupación de entropías a las distribuciones con deriva variable en el tiempo?

¿Qué algoritmos utilizan los robo-asesores?

R: Forma rápida y eficiente de ejecutar una regresión multivariante en un panel (realmente) grande (Primera pasada de Fama MacBeth)

Optimización: modelo de Factor versus activo por activo modelo

Hay herramientas o útiles algos para la identificación de esquina carteras?

¿Es difícil crear carteras aleatorias con restricciones?

¿Por qué es tan popular la optimización de carteras de Markowitz, teniendo en cuenta que es peor que una cartera igual ponderada?

¿Dónde puedo encontrar una base de datos de TODOS los ETFs, ordenados por edad?

¿Cómo puede el mayor co-momentos se aplica a la cartera de optimización en la asignación de activos contexto?

¿Cuál es la forma más eficaz de determinar y medir el nivel de actividad de HFT en una acción en tiempo (casi) real?

¿Por qué reducir la matriz de covarianza?

Existen referencias sobre la liquidación de la transacción, el impacto en el mercado los costos en la optimización de cartera

Los presupuestos de riesgo con la volatilidad de la cartera de objetivos

Modelado con tasas negativas de interés

Las aplicaciones del mundo Real de estocásticos teoría de la cartera

¿Cuál es la relación entre la aversión al riesgo y la preferencia por la asimetría y la curtosis en la optimización de carteras?

¿Derivación de la cartera de tangencia (máximo ratio de Sharpe) en la teoría de carteras de Markowitz?

Hay un paso a paso guía para el cálculo de la cartera VaR mediante simulaciones de monte carlo

¿El papel de la asimetría en la optimización de la cartera?

¿Cómo puedo calcular la asimetría de una cartera de activos?

Estándar actual del sector para la optimización de carteras (activas/pasivas)

¿Qué libros debería tener como referencia cualquier gestor de carteras cuantitativas o de riesgos?

¿es siempre significativa la beta de una cartera?

¿Cómo puedo encontrar la mayoría de la cartera de valores diversificada, o menos correlacionados subconjunto, de las existencias?

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: