Preguntas finanzas cartera-de-selección

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Selección de cartera sin activos libres de riesgo

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Yon
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¿Qué puedo usar para medir la diversificación?

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2015 por lemotdit
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Cartera de optimización de los condicional restricciones de peso entre los activos

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Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Vinko Vrsalovic
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Calcular los Rendimientos de Impulso de la Estrategia de la Superposición de Carteras - Jegadeesh y Titman 1993)

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2017 por James Socol
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¿Dónde puedo encontrar los ETFs equivalentes europeos de una cartera superdiversificada de 10 ETFs en USD?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por John Doe
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Limitación del presupuesto en la optimización del ratio de Sharpe

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Preguntado el 14 de Abril, 2014 por Yitzchok
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Tratamiento de los valores perdidos en las poblaciones devuelve a la hora de estimar el co de la varianza de la matriz de

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Preguntado el 17 de Julio, 2014 por Keivan
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Comparando Equivalente de Efectivo de las carteras más riesgosas

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Preguntado el 6 de Marzo, 2013 por Ilya
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Ponderación de la cartera para maximizar el coeficiente de información (búsqueda de alfas)

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por DJkrugger
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Determinación de la distribución de la rentabilidad de la cartera para calcular el CVaR/ES

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Preguntado el 9 de Julio, 2013 por nemof
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Reducir la correlación de la producción de Mínima Varianza de la Cartera de Optimización

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Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas
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Crear una cartera óptima por Treynor y Jensens Alpha

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Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Aaron
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Dmat argument in solve.QP R function: ¿Cov o 2*Cov?

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Preguntado el 1 de Enero, 2017 por Zeca
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Problema de muestreo en la optimización de carteras

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Preguntado el 14 de Abril, 2014 por alex
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ponderaciones neutras para el mercado y valores en efectivo

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Rob Dickerson
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Optimización de la cartera de riesgo-paridad mediante la optimización extrema en C#

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Preguntado el 15 de Julio, 2012 por Ivan
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¿Por qué Markowitz no derivó una ecuación para la frontera eficiente?

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Preguntado el 10 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent
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Cómo agrupar los ETF para reducir la cardinalidad en la selección de carteras

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2012 por Matthew Maravillas
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Pregunta acerca de la forma cuadrática de f* en la Continua Criterio de Kelly

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Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Muhammed Refaat
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¿Cómo definir la función objetivo de un problema de optimización personalizado?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2012 por username
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Cómo la teoría moderna de carteras(MPT) y CAPM están relacionados?

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Preguntado el 16 de Enero, 2019 por darknight
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Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

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Preguntado el 2 de Abril, 2014 por Mel
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Cómo optimizar una cartera bajo *tanto* el máximo ratio de diversidad como la mínima varianza

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Preguntado el 28 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas
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¿Qué ETFs debería utilizar para probar mi algoritmo de selección de cartera?

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2011 por ashishsony
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Optimización de una cartera de ETF

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Preguntado el 17 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas
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¿Cómo puedo seleccionar la cartera de activos menos correlacionada?

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Preguntado el 15 de Febrero, 2011 por username
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¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2011 por mendicant
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¿Cuáles son las ventajas / desventajas de la ANTICUERNA algoritmo?

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Preguntado el 27 de Abril, 2011 por doekman
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Modelo de Estrategia de Riesgo y Asignación de Cartera (copiado de nuclear phynance)

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Preguntado el 31 de Agosto, 2012 por John Rennie
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¿Dónde puedo encontrar una base de datos de TODOS los ETFs, ordenados por edad?

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Preguntado el 31 de Agosto, 2011 por ashishsony
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