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Construcción de la cartera: ¿Si la teoría moderna de la cartera no es buena que qué más?

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Preguntado el 9 de Abril, 2022 por mrm
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¿Por qué obtengo devoluciones nan del paquete PyPortfolioOpt?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2019 por Christian Bongiorno
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¿Hay alguna forma de comparar las carteras creadas con el modelo de optimización de Sharpe?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por gavenkoa
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Optimización de la cartera de inversiones

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Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Conor
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Asignación de activos con tasas cercanas a cero

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por user1914692
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Selección de cartera sin activos libres de riesgo

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Yon
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¿Métodos MVO de última generación?

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Preguntado el 12 de Febrero, 2021 por Softek
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Cálculo de la cartera de mercado a partir de la frontera eficiente

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Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Tom
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Optimización de la cartera: algoritmo de ponderación equitativa

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2020 por ampledata
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Creación de una matriz de covarianza

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Preguntado el 28 de Enero, 2020 por Brian Kintz
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Diferencia entre Gestión de dinero / Asignación de activos / Optimización de cartera

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Preguntado el 19 de Junio, 2020 por Hanaa
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¿Qué datos de precios debo utilizar al hacer una cartera de varianza media mínima, una cartera de riesgo óptima y una frontera eficiente con Markowitz?

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Usenet
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Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

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Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi
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R PortfolioAnalytics

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Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Luiz Miguel Axcar
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optimización de la cartera con rendimientos inciertos

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Preguntado el 2 de Marzo, 2015 por Bill P. Godfrey
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Crear una cartera de coberturas

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2017 por James Thorpe
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¿Cómo medir la viabilidad de una cartera de mercado para la inversión a largo plazo?

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Preguntado el 24 de Enero, 2019 por Israt
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¿Cómo generar las vistas en el modelo Black-Litterman?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2016 por user17810
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¿Puedo formular una visión relativa general en Black-Litterman?

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Preguntado el 11 de Julio, 2016 por scottishwildcat
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¿Por qué la teoría de la cartera no utiliza la distribución de los rendimientos de la cartera?

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Chris Chilvers
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¿Qué significan "Límites de exposición" en la optimización de cartera?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2014 por Timothy Khouri
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Métodos para mejorar las estrategias sistemáticas

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Preguntado el 26 de Septiembre, 2018 por Lightness Races in Orbit
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¿Qué rendimientos se utilizarán para la optimización de carteras?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por DarkTemplarMark
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Efecto de las diferentes opciones de vencimiento en la cobertura de delta-gamma-hedging

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Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por nobody
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Derivado de la utilidad CARA

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Zameer Manji
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Cómo escala de $\alpha$, los costos de operación en un estándar de la cartera problema de optimización

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Preguntado el 19 de Julio, 2015 por Andre Miller
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nombre de esta estrategia de optimización de la cartera

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Preguntado el 11 de Agosto, 2018 por Mo.
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Derivación de frontera eficiente: ¿por qué minimizar la mitad de la varianza de la cartera en lugar de solo la varianza?

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Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por gnarf
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Optimización de cartera Markowitz y CAL

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Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Eddy
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Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Sridhar Iyer
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