Preguntas finanzas calibration

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vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

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Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Fischer
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¿Por qué son tan importantes las swaptions coterminales?

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2019 por fschl
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Tapas ATM i.r. - Calibración vol. negra

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Preguntado el 7 de Abril, 2017 por user27372
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Calibración Hull-White

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por Ash Menon
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¿Por qué son importantes en el proceso de calibración?

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Preguntado el 6 de Mayo, 2021 por Gyt
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Calibración de la DP mediante la fórmula de Bayes

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por BigHomie
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Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

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Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por amorfis
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Calibrar el modelo de un factor de Hull-white con swaption en la fórmula analítica

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Preguntado el 3 de Abril, 2021 por Keeno
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Simulación Hull-White Monte Carlo - función de reversión media

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Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Abhishek K
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¿En qué caso acabaríamos con más de una $\mathbb{Q}$ después de calibrar un modelo incompleto?

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2021 por Hasomaaaa
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PnL debido a la recalibración del modelo y su relación con el error de cobertura

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Preguntado el 17 de Julio, 2020 por Harish
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Modelo Heston sobre la moneda

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por Gingalone
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¿Qué significa "calibrar vols"?

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Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por Evan Plaice
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Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

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Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por Permian
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Volatilidad estocástica frente a Vanna-Volga

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Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Charlie
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Calibración de la llamada automática

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Preguntado el 14 de Junio, 2018 por user34264
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Cómo calibrar una superficie de volatilidad con el IVS

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Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Mike Smith
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Detalles de la calibración del modelo Hull-White

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Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por FARSHAD
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Invirtiendo la fórmula Black para el precio del Cap para encontrar la volatilidad implícita Black

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Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Erik
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Selección de datos de calibración - reglas básicas

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Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0
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Precio de los bonos de cupón cero según el modelo Rendleman-Bartter

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Preguntado el 10 de Julio, 2019 por darvids0n
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¿cómo generan sonrisas los modelos de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 4 de Enero, 2020 por Jacob R
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python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

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Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Fischer
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Cómo elegir la medida de martingala en mercados incompletos

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Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por thiag0
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Calibración CIR

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por muhammad
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Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por DefenestrationDay
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