Preguntas finanzas de calibration

1

1Resp

90Vistas

Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Aaron Copley

2

1Resp

221Vistas

Sabr calibración práctica

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2023 por willoller

7

1Resp

512Vistas

Calibración de Dupire

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por willoller

1

1Resp

357Vistas

Superficie de volatilidad

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2023 por Amir Eldor

2

1Resp

52Vistas

Reduciendo el número posible de modelos para la calibración en modelos ARFIMA-GARCH

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por erickson

1

1Resp

75Vistas

Calibración de Heston usando volatilidad implícita como $v_0$

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi

1

1Resp

171Vistas

Quantlib - discrepancia con BBG Swap

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por Samama Fahim

2

1Resp

98Vistas

Calibración profunda vs "superficial" de modelos de fijación de precios de opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2024 por Jason

1

1Resp

201Vistas

¿Existe un método de calibración mejor?

Abierta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2022 por Pete Skelly

2

2Resp

206Vistas

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Harish

2

1Resp

85Vistas

¿Puede la volatilidad asumir valores negativos en el marco del HJM multifactorial?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por dswatik

4

1Resp

155Vistas

Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2023 por Philipp

2

1Resp

199Vistas

Tasas de recuperación en la valoración de CDS

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2023 por Ravi Raj

5

1Resp

388Vistas

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2023 por Erik

2

1Resp

99Vistas

Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por justSteve

9

1Resp

384Vistas

El Santo Grial de la modelización de la volatilidad: El SPX y el VIX - ¿Por qué?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2022 por Peter B Hill

3

1Resp

141Vistas

La calibración de Sabr no se ajusta a la volatilidad del mercado

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2022 por Usuario no registrado

2

2Resp

139Vistas

Solución para el modelo de tipos cortos de Hull-White en el mercado sin swaptions

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2022 por Bertolt

3

1Resp

166Vistas

Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Erik

1

1Resp

130Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por itsafire

3

1Resp

205Vistas

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Erik

1

2Resp

221Vistas

Inconvenientes teóricos y prácticos del uso del Deep Learning para la calibración y la fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por Hamish Gibson

1

1Resp

168Vistas

¿Por qué los tipos cortos futuros deberían tender hacia la estructura actual de los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2021 por woh32

2

1Resp

124Vistas

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Hex

1

1Resp

82Vistas

Calibración de parámetros en un modelo microeconómico general

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2022 por Jan P.

4

2Resp

407Vistas

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por allclaws

1

1Resp

121Vistas

Calibrar un parámetro del modelo con una función de error

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Shivan Dragon

1

1Resp

174Vistas

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Priscilla

1

1Resp

140Vistas

Métrica estadística para medir la adecuación de la superficie de volatilidad al mercado

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Erik

7

2Resp

1979Vistas

Fijación del parámetro de reversión media en el modelo 1F HW

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2017 por Sriram Kovil

Preguntas finanzas calibration

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Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

Sabr calibración práctica

Calibración de Dupire

Superficie de volatilidad

Reduciendo el número posible de modelos para la calibración en modelos ARFIMA-GARCH

Calibración de Heston usando volatilidad implícita como $v_0$

Quantlib - discrepancia con BBG Swap

Calibración profunda vs "superficial" de modelos de fijación de precios de opciones

¿Existe un método de calibración mejor?

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

¿Puede la volatilidad asumir valores negativos en el marco del HJM multifactorial?

Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

Tasas de recuperación en la valoración de CDS

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante

El Santo Grial de la modelización de la volatilidad: El SPX y el VIX - ¿Por qué?

La calibración de Sabr no se ajusta a la volatilidad del mercado

Solución para el modelo de tipos cortos de Hull-White en el mercado sin swaptions

Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Inconvenientes teóricos y prácticos del uso del Deep Learning para la calibración y la fijación de precios

¿Por qué los tipos cortos futuros deberían tender hacia la estructura actual de los tipos de interés?

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

Calibración de parámetros en un modelo microeconómico general

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

Calibrar un parámetro del modelo con una función de error

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Métrica estadística para medir la adecuación de la superficie de volatilidad al mercado

Fijación del parámetro de reversión media en el modelo 1F HW

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