Preguntas finanzas calibración

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Quanto cesta de la rentabilidad

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por mathboy
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La calibración de las modelos de precios, de manera consistente en dos diferentes clases de derivados

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por JeremyKun
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Calibración de un modelo Hull-White de dos factores mediante redes neuronales

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Preguntado el 2 de Febrero, 2017 por deepesh sharma
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¿Hay usos "vivos" del Método Generalizado de los Momentos o son todos académicos?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2011 por Kyle Cronin
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¿Es razonable un enfoque común de la calibración?

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Preguntado el 19 de Abril, 2017 por John Fouhy
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¿Cómo se calibra un proceso de tasa de llegada de Poisson?

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Preguntado el 8 de Abril, 2014 por Ivan Prodanov
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¿Qué es un error aceptable en la volatilidad implícita?

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Preguntado el 26 de Julio, 2012 por Paul Dixon
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¿Cómo "calibrar" los modelos sencillos de fijación de precios para las opciones sobre índices de acciones y las opciones sobre acciones?

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Maximilian
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¿Cómo se estima theta en el modelo Ho-Lee a partir de una curva de rendimiento?

Abierta
Preguntado el 1 de Diciembre, 2012 por Tom Au
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Reparametrización del modelo Heston

Abierta
Preguntado el 10 de Octubre, 2017 por Catherine Janssen
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Los precios de los bonos sin cupón en el modelo de Hull White de un factor

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2018 por Zuma123
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Calibración del modelo de valoración de opciones en la práctica

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Preguntado el 17 de Junio, 2015 por gorkem
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Cómo calibrar el Casco Blanco de cero de la curva?

Abierta
Preguntado el 12 de Agosto, 2013 por mdpc
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