Preguntas finanzas de calibración02

4

1Resp

273Vistas

Ho y Lee el rendimiento de ajuste de curvas con bono cupón cero de los precios de mercado

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2018 por Zuma123

4

1Resp

491Vistas

¿Cuál es una referencia canónica sobre la calibración del Modelo Heston?

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2016 por luckytaxi

4

0Resp

1142Vistas

Calibración de 1F Casco Blanco corto de la tasa de modelo a los datos de mercado

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por user20844

3

1Resp

813Vistas

Prueba detrás de solución para theta en el Casco Blanco con el tiempo-dependiente de la volatilidad y de reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2018 por xxxxxxx

3

4Resp

1981Vistas

Otros medios para calibrar los modelos Heston

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por user3595

9

1Resp

237Vistas

Implícita vol y calibración del modelo para un estadounidense de opción sobre acciones que pagan dividendos - hay un estándar de mercado modelo de fijación de precios?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Choco93

3

1Resp

263Vistas

QuantLib: Que CalibrationHelper para el uso Normal de las Volatilidades

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Mark Rushakoff

3

2Resp

979Vistas

Interpretación de Deriva

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2015 por gorkem

3

1Resp

1021Vistas

Métodos de Pruebas de Estrés

Abierta

Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Oct

3

2Resp

681Vistas

¿Cómo evitar la función de verosimilitud plana al calibrar los parámetros de GBM?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por buzznfrog

4

1Resp

1815Vistas

Cómo conseguir que la función theta del modelo Hull-White reproduzca la curva de rendimiento actual

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2018 por FARSHAD

4

1Resp

1356Vistas

Calibración del modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2016 por EdenMachine

5

1Resp

601Vistas

por qué calibrar la volatilidad y fijar la reversión a la media

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por mkb

4

1Resp

697Vistas

Selección óptima de backtesting parámetros

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2016 por Kmeixner

7

1Resp

337Vistas

Estimación $\mu$ - sólo aumenta $T$ ¿mejora la estimación?

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2015 por gorkem

4

1Resp

602Vistas

Intuición para el efecto de Vol en el modelo de Heston sobre la superficie de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Joe

4

1Resp

445Vistas

Cuál es el mejor procedimiento para el modelado de ejercicio de las opciones de estrategias, racional o de comportamiento?

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch

5

2Resp

2357Vistas

fijación de precios mediante el modelo dupire de volatilidad local

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2016 por MitziMeow

11

1Resp

6181Vistas

Fórmula de Breeden-Litzenberger para densidades de riesgo neutrales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2016 por Ajay

10

1Resp

2717Vistas

Calibración del modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2017 por Tooony

5

1Resp

346Vistas

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2012 por Steve Tranby

5

1Resp

341Vistas

¿Con qué frecuencia se local de la volatilidad de los calibrados para implícita vol superficie, en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2019 por Aftershock

5

1Resp

439Vistas

Calibración del modelo de activos ilíquidos en cuanto a precios de opciones con vencimientos largos

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2014 por Niphoet

5

1Resp

1525Vistas

Calibración de Hull-White con datos de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por nEJC

8

1Resp

537Vistas

Calibración del proceso de Cox-Ingersoll-Ross que alcanza cero (violación de la condición de Feller)

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Rory

5

3Resp

2516Vistas

Calibración de una GBM - ¿cuál debe ser dt?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2014 por gorkem

6

2Resp

831Vistas

Calibración De Merton Salto De Difusión

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Canadian Luke

6

1Resp

1828Vistas

Modelo de calibración de la superficie de vol. más utilizado en la industria

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por Ali

7

2Resp

2970Vistas

Volatilidad local Parametrización del IVS

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2015 por Alex

7

2Resp

1132Vistas

Calibración del Modelo de Mercado de Libor

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por Matt Dickinson

Preguntas finanzas calibración

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Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

¿Con qué frecuencia se local de la volatilidad de los calibrados para implícita vol superficie, en la práctica?

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Calibración de Hull-White con datos de volatilidad

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Modelo de calibración de la superficie de vol. más utilizado en la industria

Volatilidad local Parametrización del IVS

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