Preguntas finanzas calibración

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Precios de Heston Monte Carlo o FFT

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Preguntado el 30 de Abril, 2020 por nw.
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calibración de un modelo de volatilidad local

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Preguntado el 23 de Febrero, 2021 por Jeff Lamb
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Calibración cuando no se conoce la función característica

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2020 por thiag0
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Calibración del proceso de unidad organizativa que no revierte la media

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Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov
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¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in
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¿Cómo se puede hacer un intercambio europeo con el suelo?

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por prakash.panjwani
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CEV Modelo Primer

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Preguntado el 6 de Febrero, 2020 por user31714
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¿Por qué el modelo de 2 factores de Hull White no puede captar la inclinación del vol?

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Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por Andy Lester
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Modelo SVI y cálculo de griegas

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Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por kbrinley
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Buenos libros / documentos de calibración de modelos para modelos de precios de opciones comunes

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Preguntado el 2 de Marzo, 2013 por infinitetape
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¿Cómo estimar los parámetros del movimiento browniano geométrico con media variable en el tiempo?

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Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por Matthew Scharley
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Sobre la condición de Feller en la calibración de Heston

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Preguntado el 28 de Enero, 2016 por Houda
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Volatilidad de la calibración Hull-White en función del tiempo

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Tsangpo
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La prueba de que el Casco en Blanco y calibración del Modelo

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Preguntado el 4 de Junio, 2019 por gmemon
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Calibración SABR

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Kamal Chaudhari
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Calibración histórica del modelo de Hull-White

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Preguntado el 31 de Agosto, 2015 por try-catch-finally
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Cómo calibrar modelos con un espacio de parámetros no limitado

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Preguntado el 15 de Julio, 2020 por Sam
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Calibración de Heston versión de CIR

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Preguntado el 22 de Abril, 2015 por AshTee
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¿Cómo calibrar el modelo Hull-White utilizando los precios máximos?

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por TechParadox
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Numérico Optimizador de Matlab Calibración LMM

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Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Matt Dickinson
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Forma práctica de estimar la sensibilidad de los precios a lo inesperado de las ganancias (es decir, post-ganancias de la deriva)?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2017 por Muhammed Refaat
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Casco Árbol Blanco De Calibración 2

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Preguntado el 14 de Junio, 2018 por Ken
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Instrumentos para calibrar el modelo Hull White

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Preguntado el 13 de Junio, 2018 por Ken
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LMM. Calibración de los swaptions por Brigo y Morini. La volatilidad de swaption con vencimiento en T=0

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Bruce ONeel
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Calibración por monte carlo, ¿debo arreglar mi semilla?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por Vineeth
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Implícita Vol vs Calibrado Vol

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¿Hay algún modelo de casco blanco con un factor de calibración del modelo?

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Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Gaurav
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Calibración del modelo de un factor de Hull White en el documento de F.C.Park

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Preguntado el 16 de Marzo, 2015 por Femi
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SVI Parametrización simple ejemplo no funciona

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Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por Salocin.TEN
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