Preguntas finanzas brownian

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Los polinomios de Hermite como martingalas

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Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie
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Simulación del movimiento browniano geométrico correlacionado con retardo

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por bulletmark
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Intervalos de escala en el proceso de difusión

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2013 por Ivan Hamilton
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¿Cuáles son las limitaciones del movimiento browniano en las finanzas?

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Preguntado el 4 de Abril, 2011 por Usuario no registrado
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Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

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Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Rocket101
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¿Medida de un movimiento browniano = distribución normal?

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Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por user18345
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Cuasi Monte Carlo y puente browniano (cómo combinarlos)

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Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por random
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Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Carlos Sobrinho
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Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2013 por Andre Miller
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valores negativos en el movimiento browniano geométrico

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Preguntado el 28 de Enero, 2019 por Andyb
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Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

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Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown
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¿Cómo se calcula la desviación estándar de los rendimientos de las acciones de cuatro años compuestos continuamente?

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Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por nailitdown
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Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por fretty
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¿Qué significa "calcular" una integral de Itô?

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Preguntado el 21 de Abril, 2021 por woh32
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¿Qué es exactamente el rendimiento esperado?

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Preguntado el 22 de Julio, 2015 por gorkem
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¿Hay una explicación intuitiva para el Teorema de Feynman-Kac?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado
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Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2017 por MerseyViking
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