Preguntas finanzas de brownian04

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1Resp

165Vistas

verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Mo.

3

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141Vistas

EMM para el modelo de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55357

2

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218Vistas

Prueba del movimiento browniano estándar bajo cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Hamza

2

1Resp

179Vistas

Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por flameinasuit

1

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195Vistas

Modelización del precio de la energía a largo plazo: Rendimientos logarítmicos, distribuciones, ponderación temporal

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Raymond Roestenburg

5

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228Vistas

Covarianza de dos movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por Hao

1

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1111Vistas

¿Cómo arreglar mi parámetro MLE de Ornstein-Uhlenbeck en Python?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2020 por SonOfNun

1

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458Vistas

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

205Vistas

¿Cuál es la volatilidad realizada anualizada de las trayectorias del movimiento browniano simulado?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Usuario no registrado

1

1Resp

512Vistas

¿Escribir la expectativa del movimiento browniano condicionado a la filtración como una integral?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2017 por gilberto.agostinho.f

1

1Resp

172Vistas

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

2

1Resp

250Vistas

Si S(t) es un movimiento browniano geométrico, ¿cuál es la distribución de S(t+h)-S(t)?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2019 por Pandaaaaaaa

1

1Resp

121Vistas

CDF&densidad del precio de las acciones modelada por el movimiento browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Rubid

0

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279Vistas

Precios de las acciones correlacionados y movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Usuario no registrado

10

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923Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por zcrar70

1

2Resp

841Vistas

Probabilidad condicional del movimiento geométrico browniano

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Roy Tang

1

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172Vistas

mercado estándar/marroniano con movimiento browniano diferente

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por RYS

3

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228Vistas

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por flameinasuit

1

2Resp

140Vistas

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por mark tween

1

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548Vistas

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2015 por LKK

3

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233Vistas

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por AbhishekKr

1

1Resp

302Vistas

¿Estructura de términos utilizada en los Movimientos Brownianos Geométricos bajo la Medida Neutral de Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Dubious

2

1Resp

388Vistas

Valoración de la opción "Efectivo o nada

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2019 por user41830

2

1Resp

227Vistas

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Danyal Aytekin

5

1Resp

306Vistas

¿Por qué es más preciso simular ln(S) que S?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por jfy133

7

1Resp

4785Vistas

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

1

2Resp

248Vistas

Distribución del precio de los bonos si se supone que el rendimiento es log-normal

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

3

1Resp

851Vistas

¿Simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico con mu y signa basado en una composición "normal" o continua?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2020 por twhale

3

1Resp

290Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

160Vistas

Estimación de parámetros SDE

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por Trevel

Preguntas finanzas brownian

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verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

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Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

¿Estructura de términos utilizada en los Movimientos Brownianos Geométricos bajo la Medida Neutral de Riesgo?

Valoración de la opción "Efectivo o nada

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¿Por qué es más preciso simular ln(S) que S?

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Distribución del precio de los bonos si se supone que el rendimiento es log-normal

¿Simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico con mu y signa basado en una composición "normal" o continua?

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Estimación de parámetros SDE

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