Preguntas finanzas de brownian03

1

1Resp

302Vistas

Probabilidad de que la rentabilidad supere un determinado nivel antes de un determinado tiempo (Black-Scholes)

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

2

1Resp

2174Vistas

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en R

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

3

1Resp

231Vistas

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por random

3

1Resp

159Vistas

Estimación de la volatilidad de un movimiento browniano geométrico a diferentes velocidades de muestreo

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por Zuma123

1

1Resp

158Vistas

Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Paul Crowley

1

2Resp

231Vistas

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

3

2Resp

229Vistas

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por moonshadow

3

1Resp

262Vistas

Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

2

1Resp

124Vistas

simulación de la trayectoria del precio de las acciones mediante GBM, ¿es posible ejecutar la misma simulación una y otra vez?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por vijer

4

1Resp

128Vistas

EDO de Cauchy-Euler con función indicadora en el coeficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Neil McKeown

1

2Resp

301Vistas

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por CrypticNeutron

1

1Resp

2255Vistas

Descomposición de Cholesky en la matriz de correlación para trayectorias de activos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2014 por aaronmar

1

1Resp

131Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

2

1Resp

317Vistas

Modelización del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por nub

2

2Resp

231Vistas

¿Por qué los tipos de cambio siguen un movimiento geométrico browniano?

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por Steve Rukuts

1

1Resp

537Vistas

El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

2

4Resp

943Vistas

Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por RKS

1

1Resp

161Vistas

Proceso GBM de dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2020 por Ben Artin

2

1Resp

245Vistas

VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por the_Seppi

2

1Resp

146Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad logarítmica y la volatilidad simple en un GBM?

Cerrada

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por vijer

3

2Resp

351Vistas

Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2021 por InfinitelyGalactic

1

1Resp

121Vistas

En busca de la opción de doble barrera en un BM

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por Vim

2

2Resp

391Vistas

Precio de mercado del riesgo en dos activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por Marian

2

1Resp

157Vistas

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2021 por Rob Bos

1

1Resp

243Vistas

Ignorar la diferencia entre las distribuciones normal y log-normal

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Some guy

1

1Resp

138Vistas

Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por Ben Artin

1

2Resp

3037Vistas

Intervalos de confianza de acciones que siguen un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

6

3Resp

786Vistas

Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por James

11

1Resp

330Vistas

De los procesos VG y NIG al GBM

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por kbrinley

1

1Resp

988Vistas

¿Cómo calcular los parámetros de media y volatilidad para el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared

Preguntas finanzas brownian

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Probabilidad de que la rentabilidad supere un determinado nivel antes de un determinado tiempo (Black-Scholes)

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Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

simulación de la trayectoria del precio de las acciones mediante GBM, ¿es posible ejecutar la misma simulación una y otra vez?

EDO de Cauchy-Euler con función indicadora en el coeficiente

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Descomposición de Cholesky en la matriz de correlación para trayectorias de activos correlacionados

Propiedades del GBM integrado

Modelización del mercado de valores

¿Por qué los tipos de cambio siguen un movimiento geométrico browniano?

El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Proceso GBM de dividendos discretos

VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad logarítmica y la volatilidad simple en un GBM?

Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

En busca de la opción de doble barrera en un BM

Precio de mercado del riesgo en dos activos

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Ignorar la diferencia entre las distribuciones normal y log-normal

Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

Intervalos de confianza de acciones que siguen un movimiento browniano geométrico

Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

De los procesos VG y NIG al GBM

¿Cómo calcular los parámetros de media y volatilidad para el movimiento browniano geométrico?

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