Preguntas finanzas de brownian02

1

1Resp

542Vistas

Determinar la probabilidad de llegar a un precio en un tiempo T

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por Michael Thorpe

9

1Resp

430Vistas

Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2020 por random

2

3Resp

317Vistas

Integral de incrementos brownianos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic

5

2Resp

575Vistas

Dinámica del tipo de cambio

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por NSGod

1

1Resp

278Vistas

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por NSGod

1

1Resp

126Vistas

Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Handoko

1

1Resp

215Vistas

Simulación Modelo Heston, markovianidad

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Daniel

7

3Resp

561Vistas

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront

1

1Resp

192Vistas

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Anastasia

1

1Resp

212Vistas

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por Harish

1

1Resp

152Vistas

Mostrando a BM $W(s)$ es independiente de $W(t)-W(s)$

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por matqkks

1

1Resp

393Vistas

Simulación del movimiento browniano - problema de escala

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por Kris

1

1Resp

508Vistas

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2016 por 7wp

1

1Resp

434Vistas

Integración del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Daniel Morris

3

1Resp

129Vistas

Dinámica general de un activo negociable bajo la medida de riesgo neutro

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Chaotic

2

1Resp

733Vistas

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en Python: resultados extraños

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2020 por bulletmark

4

2Resp

226Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55138

1

1Resp

841Vistas

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Peter

1

1Resp

100Vistas

Razón por la que una opción de compra binaria europea debería valer la mitad que su homóloga americana cuando está a la deriva y fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2021 por user50229

2

1Resp

168Vistas

El lema de Ito para un Forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por Peter Kellner

2

2Resp

355Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

1

1Resp

361Vistas

Predicción de series temporales mediante el modelo de difusión de salto y las redes neuronales

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Rolf W. Rasmussen

3

1Resp

263Vistas

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Hamza

1

1Resp

186Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

1

2Resp

231Vistas

Cómo llegar a la expectativa de la función de utilidad negativa mediante la expansión de la serie de Taylor

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por colirv

7

1Resp

323Vistas

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por steven Teal

1

1Resp

172Vistas

Expectativa y varianza del movimiento browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Rubid

1

2Resp

269Vistas

Cómo entender la distribución lognormal en el siguiente caso

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

1

2Resp

295Vistas

Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2017 por Hoorayo

1

1Resp

245Vistas

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

Preguntas finanzas brownian

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Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

Integral de incrementos brownianos

Dinámica del tipo de cambio

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

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¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

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Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Integración del movimiento browniano

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Razón por la que una opción de compra binaria europea debería valer la mitad que su homóloga americana cuando está a la deriva y fuera del dinero

El lema de Ito para un Forward

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Predicción de series temporales mediante el modelo de difusión de salto y las redes neuronales

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Cálculo de la deriva de un proceso

Cómo llegar a la expectativa de la función de utilidad negativa mediante la expansión de la serie de Taylor

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Expectativa y varianza del movimiento browniano estándar

Cómo entender la distribución lognormal en el siguiente caso

Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

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