Preguntas finanzas de brownian

1

1Resp

60Vistas

Tratando de derivar algunas propiedades del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2024 por Hicham

1

1Resp

59Vistas

Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Virat Kadaru

3

1Resp

322Vistas

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins

4

1Resp

761Vistas

¿Qué es un proceso estocástico que captura razonablemente la dinámica de precios de los productos básicos?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Muhammed Refaat

1

2Resp

670Vistas

¿Cómo puede haber movimientos brownianos bajo diferentes medidas?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por laura

2

1Resp

131Vistas

Proceso de Wiener de muestra restringido a abierto (inicial), máximo (máx), mínimo (mín), cierre (final)

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2024 por Florian

3

1Resp

301Vistas

Diferenciando el proceso Wiener

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2024 por Gingalone

1

2Resp

202Vistas

Por qué ajustamos la deriva en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por Srdjan Jovcic

1

1Resp

93Vistas

¿Existe un modelo "estándar" de "libro de texto" para tomar decisiones sobre refinanciación?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2024 por Xatolos

1

1Resp

112Vistas

Movimiento browniano geométrico y semimartingala

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2023 por Jack Frost

1

1Resp

60Vistas

Identificando el proceso estocástico a partir de datos

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2024 por mjmoore99

2

1Resp

138Vistas

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2024 por j__

1

1Resp

141Vistas

Conexión entre los parámetros $\sigma$ del precio spot y el precio forward

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2023 por Adach1979

1

1Resp

65Vistas

Momento de la integral del exponencial del movimiento Browniano/Variable aleatoria normal

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2024 por Falskaar

2

0Resp

284Vistas

Movimiento browniano integrado

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2023 por Wang Jing

2

1Resp

150Vistas

Modelización del diferencial de financiación instantáneo como un proceso log-normal

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2022 por Winter Traveler

4

1Resp

144Vistas

Estimación de la probabilidad de nocaut de una nota de llamada automática discretamente observada

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2023 por Vim

2

2Resp

742Vistas

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley

4

1Resp

89Vistas

Variación cuadrática del movimiento browniano mixto y del proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por user67457

1

1Resp

121Vistas

Confusión sobre la fórmula del proceso de ganancia en un mercado financiero

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2023 por jcnaquin

1

1Resp

130Vistas

Si el precio de una acción sigue un movimiento browniano geométrico, ¿el rendimiento de la acción depende del rendimiento de acciones anteriores?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2023 por Carlos

2

1Resp

73Vistas

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2023 por nachofest

2

1Resp

219Vistas

¿Cómo se resuelve la demanda óptima del comerciante en un mercado similar al modelo de Kyle?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2023 por Mark Hack

1

1Resp

265Vistas

Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2023 por Paul Farnell

1

1Resp

156Vistas

Movimiento browniano de 4º orden Martingale

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2022 por Harold

4

1Resp

139Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown

2

1Resp

160Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2022 por method

3

1Resp

126Vistas

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por method

4

1Resp

268Vistas

Simulación de movimientos brownianos iterados

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2022 por wtfsven

2

1Resp

214Vistas

La descomposición Cholesky reduce la volatilidad de los procesos de Wiener simulados / movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2022 por NSGod

Preguntas finanzas brownian

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Tratando de derivar algunas propiedades del movimiento browniano geométrico

Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

¿Qué es un proceso estocástico que captura razonablemente la dinámica de precios de los productos básicos?

¿Cómo puede haber movimientos brownianos bajo diferentes medidas?

Proceso de Wiener de muestra restringido a abierto (inicial), máximo (máx), mínimo (mín), cierre (final)

Diferenciando el proceso Wiener

Por qué ajustamos la deriva en el movimiento browniano geométrico

¿Existe un modelo "estándar" de "libro de texto" para tomar decisiones sobre refinanciación?

Movimiento browniano geométrico y semimartingala

Identificando el proceso estocástico a partir de datos

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Conexión entre los parámetros $\sigma$ del precio spot y el precio forward

Momento de la integral del exponencial del movimiento Browniano/Variable aleatoria normal

Movimiento browniano integrado

Modelización del diferencial de financiación instantáneo como un proceso log-normal

Estimación de la probabilidad de nocaut de una nota de llamada automática discretamente observada

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Variación cuadrática del movimiento browniano mixto y del proceso de Poisson

Confusión sobre la fórmula del proceso de ganancia en un mercado financiero

Si el precio de una acción sigue un movimiento browniano geométrico, ¿el rendimiento de la acción depende del rendimiento de acciones anteriores?

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

¿Cómo se resuelve la demanda óptima del comerciante en un mercado similar al modelo de Kyle?

Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

Movimiento browniano de 4º orden Martingale

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Simulación de movimientos brownianos iterados

La descomposición Cholesky reduce la volatilidad de los procesos de Wiener simulados / movimientos brownianos

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