Preguntas finanzas bootstrapping

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Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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ICVS 133 Curva Bloomberg

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por andyn
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Bootstrapping de los tipos al contado a partir de los tipos swap con QuantLib

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Preguntado el 23 de Junio, 2019 por Andrea
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¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?

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Preguntado el 8 de Enero, 2014 por Freddy
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Curva de rendimiento Bootstrap con QLNet / Quantlib

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Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por xtreye
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Curvas de proyección y de descuento

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2019 por Thiha Maung
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Bootstrapping de la Curva de Rendimiento con FRAs (Excel sin QuantLib)

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Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por Seth Reno
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OIS Discount Factor Bootstrapping - ¿Suponemos un interés simple?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por user29888
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Descuento negativo y tasa cero en el bootstraping del swap

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2014 por w3d
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Construyendo una curva Forward consistente en el marco multicurva

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Preguntado el 14 de Junio, 2018 por Derek Adair
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¿Por qué un índice de swap 15Y =EUR3M y discount=OIS, mostraría sólo un EUR3M-delta a 15Y

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Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Daisetsu
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Bootstrapping Quantlib RateHelper Python/C++

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Preguntado el 20 de Enero, 2018 por DRF
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bootstrapping bloomberg

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Preguntado el 21 de Enero, 2019 por WillNZ
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¿Cómo hacer el arranque simultáneo de doble curva?

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Preguntado el 5 de Junio, 2020 por Mathematician Joe
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LIBOR de una semana?

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Bootstrapping - por qué los instrumentos PAR

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Preguntado el 4 de Mayo, 2019 por Yuriy Galanter
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La curva de 3M basada en las comillas de 6M y los intercambios de base 6Mvs3M en Quantlib no tiene un precio de cero

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Preguntado el 16 de Febrero, 2018 por DRF
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La determinación de factores de descuento para los no-estándar de vencimientos

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Preguntado el 27 de Julio, 2016 por Richard C. McGuire
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espacio delantero vs espacio cero en la jerga financiera

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Acuerdo de tipos de interés a plazo en el AUD y cálculo de la curva a plazo

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¿Cómo puedo desarrollar límites de confianza para una función de 3 variables aleatorias, 2 de las cuales están correlacionadas?

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Transformar una tasa de 3M FRA en una tasa de 6M FRA

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Bootstrap paramétrico en la generación de retornos y pruebas de hipótesis

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QuantLib-Python: ¿Cómo establecer fechas de referencia fijas cuando se realiza el bootstrapping de la estructura temporal?

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Bootstrap con QuantLib: Swap justo o NPV cero

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Estructura de términos del SOFR

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Preguntas acerca de Markit las tasas de la curva de arranque de

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Usando RateHelper (bootstrapping) y Speed up en Quantlib Python

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Quantlib-Python: utilizar tasas cero para obtener la curva originalmente ajustada

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Estimación de la curva de rendimientos en un país sin eliminación de bonos

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