Preguntas finanzas bootstrapping

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Iniciar Bootstrap de una Curva de Bonos en Rateslib

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2024 por Scott Leadley
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Mejores prácticas para mantener y automatizar la creación de la curva de tasas de interés en QuantLib.

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2023 por Toby
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Quantlib - Aclaración sobre iborStartDate en FuturesRateHelper

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Preguntado el 16 de Julio, 2024 por Burre
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QuantLib: Cómo crear una curva de rendimiento utilizando futuros de 3M - Python

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Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por Hector Macias Ayala
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Combinando tipos de estructura de términos en Quantlib

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Preguntado el 6 de Mayo, 2024 por Macrophage
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Construcción explícita paso a paso de curvas utilizando FRAs

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Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Ben Schulenberg
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¿Puedo utilizar los tipos al contado extraídos de una curva de swap para fijar el precio de un bono?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2022 por Damian
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Python curva de rendimiento bootstrap equivalente a Matlab IRDataCurve.bootstrap

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Preguntado el 27 de Marzo, 2023 por Hector Macias Ayala
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Valoración a precios de mercado de los swaps de divisas cruzados

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Preguntado el 8 de Julio, 2019 por Collin Allen
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BootStrap con quantlib USD SOFR (vs. FIXED RATE) swap curve

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Preguntado el 23 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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Cómo calcular los factores de descuento de dos depósitos en una curva de tipos de interés

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Preguntado el 1 de Abril, 2023 por savageguy
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¿Cómo se hace el bootstrap de los instrumentos CASH de Bloomberg?

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Preguntado el 10 de Agosto, 2022 por TourEiffel
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Convertir la curva de rendimiento UST a la curva spot (cupón cero) utilizando el método de bootstrapping.

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Preguntado el 20 de Julio, 2022 por TourEiffel
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¿Por qué el Tipo Cero 3M no es igual al Tipo de Caja 3M? Sobre el bootstrapping de la curva de rendimiento de Bloomberg

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Preguntado el 17 de Junio, 2022 por Ken White
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RFR boostrapping utilizando RFR OIS: ¿Es técnicamente necesario el ajuste de convexidad?

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Preguntado el 1 de Junio, 2021 por subnagus
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Curva de rendimiento: tipos de mercado directos frente a la interpolación de los factores de descuento

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Preguntado el 14 de Abril, 2022 por jmassey
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Pregunta de principiante sobre la creación de la superficie de volatilidad

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por willbradley
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De los tipos de la curva Libor a los cupones cero "a plazo"

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Preguntado el 18 de Junio, 2019 por user33326
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Pruebas de Sharpe en R

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Preguntado el 26 de Abril, 2019 por asdf_enel_hak
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¿Optimizan los modelos en series temporales con bootstrap?

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Preguntado el 17 de Enero, 2019 por Hanaa
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Curva OIS de arranque

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2020 por i3uan
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¿Cómo calcular la correlación entre las materias primas con los precios a plazo?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2018 por dpauken
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Problema de Python QuantLib FuturesRateHelper

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Preguntado el 28 de Abril, 2021 por gcq
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Quantlib bootstraping falla en el swap 5y

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2015 por neilprosser
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Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Dog
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Convexidad en el bootstrapping de la curva de tipos de interés

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Preguntado el 12 de Junio, 2019 por justSteve
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QuantLibXL - Fallo en el arranque de los Optionlets

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Preguntado el 20 de Marzo, 2014 por Mike Hordecki
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Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2021 por Rayo Verweij
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Blockbootstrap simple en lugar de CircularBlockBootstrap

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Preguntado el 12 de Junio, 2021 por Helen Burchfield
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Derivación de una curva libor 3M a partir de swaps libor 6M y swaps base libor 3M-6M

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Preguntado el 29 de Enero, 2016 por Debiprasad
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