Preguntas finanzas de bond09

1

1Resp

369Vistas

QuantLib devuelve un rendimiento de los bonos ligeramente diferente cuando se hace un backtesting

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por Guillaume Lebourgeois

1

1Resp

108Vistas

convención en el préstamo de dinero en un modelo multiperiodo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por Rolando

1

2Resp

276Vistas

¿Se utiliza este sencillo modelo para calcular la duración del tipo de interés y la duración del crédito de un pagaré a tipo variable? ¿Otros modelos?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2021 por Rob Bos

6

4Resp

35273Vistas

¿Cuál es la diferencia entre un bono convertible y un bono con garantía?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Peter

1

3Resp

669Vistas

(Principiante en el mercado de bonos) Referencias sobre el precio de los bonos rescatables

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2014 por Robert Groves

2

1Resp

17712Vistas

Duración del bono perpetuo

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Andrey

1

1Resp

883Vistas

Intuición y razonamiento para el cálculo del factor de conversión de los futuros sobre bonos

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2018 por vasin1987

3

2Resp

223Vistas

¿Extraer la OEA de un MBS?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2021 por Dzh

3

1Resp

348Vistas

Rendimiento de un bono

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2020 por Gingalone

1

1Resp

196Vistas

Modelo Nelson & Siegel (valores de renta fija)

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por zwol

1

1Resp

165Vistas

Dividendos implícitos en ETFs de bonos

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2017 por Sean Q

2

1Resp

191Vistas

contrato a plazo sobre un bono de cupón cero impagable

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por DeepInTheQF

4

2Resp

383Vistas

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por Vim

2

2Resp

248Vistas

¿Qué rendimiento de los T-bills se presenta en los datos obtenidos de quantmod?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2017 por TPMi

3

1Resp

196Vistas

Rendimiento engañoso (Bonos rescatables con precio de rescate 100)

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por nullDev

1

1Resp

184Vistas

Convenios de recuento diario T-bills, T-notes y T-bonds

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por TweakFix

3

3Resp

200Vistas

Las bajadas de tipos de la FED no existen

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2020 por Bob

1

1Resp

118Vistas

¿Qué método de estimación es mejor para realizar un estudio de eventos sobre la política monetaria no convencional?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por Alchemy

8

3Resp

781Vistas

¿Son posibles los bonos de cupón negativo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por orj

1

2Resp

185Vistas

Datos de desempleo y futuros de los bonos

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2016 por Mike Scott

0

1Resp

222Vistas

El precio limpio de los bonos de Bloomberg y la cantidad devengada difieren de Quantlib

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por Kenny Rasschaert

1

1Resp

333Vistas

¿por qué el coste de financiación de un bono es repo?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2018 por xpereta

1

1Resp

158Vistas

Cómo puedo calcular el mercado de bonos índice

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Amir Saleki

1

1Resp

207Vistas

Precio de mercado del riesgo de diferentes vencimientos

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por Eric

2

1Resp

152Vistas

Por qué los ETF de bonos corporativos (con calificación crediticia ≥ BBB) no deberían sustituir a los ETF de deuda pública?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por coderguy123

2

2Resp

437Vistas

Factor de descuento en el modelo de Hull-White

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2019 por delfuego

1

1Resp

266Vistas

Si modificamos la duración, ¿deberíamos modificar el precio del bono? Opciones, futuros y otros derivados

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2014 por zcrar70

1

2Resp

340Vistas

Diferencial del término estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

3

1Resp

186Vistas

¿Cuál es la dinámica Q de los precios de los bonos afines cuando r se describe mediante el modelo dado?

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2021 por Robert Fraser

1

1Resp

162Vistas

¿Por qué es mejor colocar bonos imponibles en cuentas exentas de impuestos?

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2021 por Stefan Mohr

Preguntas finanzas bond

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QuantLib devuelve un rendimiento de los bonos ligeramente diferente cuando se hace un backtesting

convención en el préstamo de dinero en un modelo multiperiodo

¿Se utiliza este sencillo modelo para calcular la duración del tipo de interés y la duración del crédito de un pagaré a tipo variable? ¿Otros modelos?

¿Cuál es la diferencia entre un bono convertible y un bono con garantía?

(Principiante en el mercado de bonos) Referencias sobre el precio de los bonos rescatables

Duración del bono perpetuo

Intuición y razonamiento para el cálculo del factor de conversión de los futuros sobre bonos

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Rendimiento de un bono

Modelo Nelson & Siegel (valores de renta fija)

Dividendos implícitos en ETFs de bonos

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¿Qué rendimiento de los T-bills se presenta en los datos obtenidos de quantmod?

Rendimiento engañoso (Bonos rescatables con precio de rescate 100)

Convenios de recuento diario T-bills, T-notes y T-bonds

Las bajadas de tipos de la FED no existen

¿Qué método de estimación es mejor para realizar un estudio de eventos sobre la política monetaria no convencional?

¿Son posibles los bonos de cupón negativo?

Datos de desempleo y futuros de los bonos

El precio limpio de los bonos de Bloomberg y la cantidad devengada difieren de Quantlib

¿por qué el coste de financiación de un bono es repo?

Cómo puedo calcular el mercado de bonos índice

Precio de mercado del riesgo de diferentes vencimientos

Por qué los ETF de bonos corporativos (con calificación crediticia ≥ BBB) no deberían sustituir a los ETF de deuda pública?

Factor de descuento en el modelo de Hull-White

Si modificamos la duración, ¿deberíamos modificar el precio del bono? Opciones, futuros y otros derivados

Diferencial del término estocástico

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¿Por qué es mejor colocar bonos imponibles en cuentas exentas de impuestos?

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