Preguntas finanzas de bond07

1

1Resp

215Vistas

Entender los rendimientos de los fondos de bonos

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2011 por Seth

3

2Resp

230Vistas

Cómo minimizar la forma paramétrica de Nelson-Siegel

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2021 por Rakurai

9

1Resp

985Vistas

Problema con la regresión OLS para los parámetros de Nelson Siegel Svensson

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2015 por Timothy Khouri

1

1Resp

321Vistas

ETF de bonos: ¿por qué no se menciona en ningún sitio el valor nominal del activo subyacente?

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2018 por Jordan W.

1

1Resp

123Vistas

Distribución y parámetros de la cantidad en el momento T de Bond

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por brian132

1

2Resp

288Vistas

Dar sentido matemático a la expresión de la rentabilidad realizada de los bonos

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Tooony

1

1Resp

1034Vistas

Por qué necesitamos calcular el precio limpio

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

485Vistas

notas vinculadas a la renta variable (bonos de rendimiento de renta variable alcista/bajista)

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

2Resp

187Vistas

Tipo de interés de los bonos, relación entre el tipo de interés de un bono y su valor actual, y tipo de descuento

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2020 por Arbaz Khan

3

1Resp

154Vistas

Tipo repo implícito del componente de carry

Abierta

Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Falcon

4

1Resp

2040Vistas

La relación entre el cupón y la convexidad

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

1405Vistas

Prueba de la fórmula de ajuste de la convexidad

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por Permian

2

1Resp

476Vistas

Condición límite para el bono convertible bajo el modelo de dos factores Tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2015 por Usuario no registrado

3

2Resp

155Vistas

Estimar el rendimiento del bono con cupón dado el rendimiento del bono con cupón cero

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por belaz

2

1Resp

181Vistas

¿Qué determina el precio de los ETF de renta fija?

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2017 por Axel GeNuS

2

1Resp

904Vistas

¿Qué hace el factor de conversión de los futuros sobre bonos del Tesoro en relación con la especificación del cupón del 6% para el contrato?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2020 por Ryan

1

1Resp

141Vistas

¿Bono cuyo esquema de amortización se inicia en un momento posterior de su vida?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2019 por wanna_be_quant

3

2Resp

556Vistas

Curva de rendimiento de los bonos corporativos

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por Sbennett

1

1Resp

510Vistas

¿Es posible utilizar la biblioteca financiera quantlib para calcular las siguientes medidas?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por venimus

1

2Resp

2586Vistas

Correlación entre los retornos del S&P500 y los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. a 10 años

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2014 por Michael

1

1Resp

111Vistas

Intervalos de pago del cupón en los nombres de los bonos

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2020 por orj

1

1Resp

184Vistas

Duración de Macaulay con tipos cero

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2018 por Dan Andreatta

1

1Resp

177Vistas

Optimización de la cartera: ¿cómo cuidar los bonos corporativos de un solo nombre?

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2017 por AK88

1

1Resp

962Vistas

ZSpread en el marco de las curvas múltiples

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2014 por MIMAD

1

2Resp

819Vistas

¿Pueden dos bonos tener el mismo rendimiento y precio pero diferente convexidad?

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por gyosko

9

2Resp

1529Vistas

¿Qué tipo de interés libre de riesgo debe utilizarse para valorar un bono emitido en una moneda pero convertible en acciones en otra?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2011 por Usuario no registrado

1

1Resp

959Vistas

¿Es el Libor una martingala bajo la medida T-forward?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

208Vistas

problema con los puntos de referencia en los "métodos estándar de cálculo de valores"

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2020 por Derin

1

1Resp

123Vistas

¿Cómo es posible que el valor nominal de un bono no sea un número redondo?

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2020 por Ronn0

2

1Resp

878Vistas

Comparación de los valores de los billetes de 5 y 7% (Análisis de valores por Benjamin Graham)

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2019 por C. Ramseyer

Preguntas finanzas bond

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Cómo minimizar la forma paramétrica de Nelson-Siegel

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Distribución y parámetros de la cantidad en el momento T de Bond

Dar sentido matemático a la expresión de la rentabilidad realizada de los bonos

Por qué necesitamos calcular el precio limpio

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Tipo de interés de los bonos, relación entre el tipo de interés de un bono y su valor actual, y tipo de descuento

Tipo repo implícito del componente de carry

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Prueba de la fórmula de ajuste de la convexidad

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Estimar el rendimiento del bono con cupón dado el rendimiento del bono con cupón cero

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¿Qué hace el factor de conversión de los futuros sobre bonos del Tesoro en relación con la especificación del cupón del 6% para el contrato?

¿Bono cuyo esquema de amortización se inicia en un momento posterior de su vida?

Curva de rendimiento de los bonos corporativos

¿Es posible utilizar la biblioteca financiera quantlib para calcular las siguientes medidas?

Correlación entre los retornos del S&P500 y los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. a 10 años

Intervalos de pago del cupón en los nombres de los bonos

Duración de Macaulay con tipos cero

Optimización de la cartera: ¿cómo cuidar los bonos corporativos de un solo nombre?

ZSpread en el marco de las curvas múltiples

¿Pueden dos bonos tener el mismo rendimiento y precio pero diferente convexidad?

¿Qué tipo de interés libre de riesgo debe utilizarse para valorar un bono emitido en una moneda pero convertible en acciones en otra?

¿Es el Libor una martingala bajo la medida T-forward?

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