Preguntas finanzas de bond013

2

2Resp

374Vistas

La duración de los bonos y la prueba matemática de la "recuperación del precio de los bonos

Abierta

Preguntado el 3 de Febrero, 2017 por Anil

2

1Resp

342Vistas

Mostrar que un derivado es una combinación de las dos opciones y regular de bonos

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Jay S

2

2Resp

189Vistas

¿Por qué se prefiere la rentabilidad del rendimiento a la rentabilidad del precio a la hora de seleccionar coberturas para los bonos?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2019 por xtreye

2

2Resp

325Vistas

Origen de la $-\frac{1}{P}$ en la Duración de Macaulay?

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2019 por Thiyagu

2

1Resp

3131Vistas

Fijar el precio de un cero con el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por xen

2

1Resp

256Vistas

Si los 10s20s steepener tienen la misma ponderación DV01 en cada swap entonces por qué la convexidad juega un papel en MtM

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2019 por xahtep

2

1Resp

604Vistas

División de la duración: curva del tesoro vs duración de la difusión

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2018 por Alastair

2

1Resp

231Vistas

Documentos de precios de bonos convertibles

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por thomasvm

7

2Resp

3972Vistas

Determinar el llevar de un bono del tesoro contrato de futuros?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2018 por user24601

2

1Resp

346Vistas

Observa el precio de mercado para el mes de agosto-Grecia-pagados de los bonos fueron el VAN de la fianza o de una opción?

Abierta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2012 por Rody Oldenhuis

3

4Resp

1280Vistas

Rendimiento de la Madurez y de su asunción

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2017 por powtac

2

1Resp

252Vistas

Implícita en el diferencial de los bonos convertibles con rendimiento negativo

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2018 por RC.

3

2Resp

328Vistas

Black-Scholes-Merton fórmula y la opción de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por metafour

2

1Resp

305Vistas

Diferencia entre la función de tasa de Excel y el método Goal Seek de Paul Wilmott para encontrar el YTM

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2018 por JasonTrue

2

1Resp

331Vistas

Fijación de precios de los bonos de cupón flotante mediante un tipo de interés estocástico

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2016 por Kevin

2

2Resp

177Vistas

Mutuos de bonos del Fondo de Dividendos Caído Dramáticamente en diciembre ¿por Qué?

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2019 por Chris Page

3

1Resp

2267Vistas

Comercio de la curva de rendimiento

Abierta

Preguntado el 19 de Abril, 2018 por Pjammi

2

2Resp

3414Vistas

CTD y futuros de los bonos

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2013 por Hiro Lee Tanaka

3

1Resp

2031Vistas

¿Duración modificada de los futuros del tesoro siguiendo el CTD?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2017 por John Papa

2

1Resp

930Vistas

Municipal Fondo de los Bonos de riesgos fiscales?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2015 por jwg

2

1Resp

1878Vistas

¿Por qué está incorrecto mi YTM? ¿Cómo influye el interés devengado en el rendimiento al vencimiento?

Abierta

Preguntado el 21 de Junio, 2015 por Johnny Maelstrom

2

2Resp

322Vistas

Correlación implícita utilizando las comillas del mercado

Abierta

Preguntado el 21 de Mayo, 2014 por Cheetah

2

1Resp

598Vistas

Cómo es un fondo de inversión y ETF precio?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por user1

2

3Resp

1872Vistas

¿Cuál es el precio neto y el precio sucio de un bono riesgoso?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2013 por Timbo

2

1Resp

322Vistas

Cómo obtener el precio de un bono si se da el rendimiento o viceversa en QuantLib

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por p4bl0

2

2Resp

350Vistas

¿Cómo mercados precio de una subida del tipo de interés?

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2018 por Mandy

2

3Resp

2327Vistas

RQuantLib, Hoadley y Bloomberg YAS: tasa fija al precio de los bonos diferencias?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2013 por kbrinley

3

1Resp

258Vistas

Cap opción en Libor

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por A.Oreo

2

2Resp

317Vistas

Llevar & roll - pregunta con respecto a la operación repo

Abierta

Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por Marcus

2

2Resp

3961Vistas

Hacer todos los bonos de la misma madurez tienen el mismo rendimiento al vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2017 por eugene y

Preguntas finanzas bond

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

La duración de los bonos y la prueba matemática de la "recuperación del precio de los bonos

Mostrar que un derivado es una combinación de las dos opciones y regular de bonos

¿Por qué se prefiere la rentabilidad del rendimiento a la rentabilidad del precio a la hora de seleccionar coberturas para los bonos?

Origen de la $-\frac{1}{P}$ en la Duración de Macaulay?

Fijar el precio de un cero con el modelo Vasicek

Si los 10s20s steepener tienen la misma ponderación DV01 en cada swap entonces por qué la convexidad juega un papel en MtM

División de la duración: curva del tesoro vs duración de la difusión

Documentos de precios de bonos convertibles

Determinar el llevar de un bono del tesoro contrato de futuros?

Observa el precio de mercado para el mes de agosto-Grecia-pagados de los bonos fueron el VAN de la fianza o de una opción?

Rendimiento de la Madurez y de su asunción

Implícita en el diferencial de los bonos convertibles con rendimiento negativo

Black-Scholes-Merton fórmula y la opción de fijación de precios

Diferencia entre la función de tasa de Excel y el método Goal Seek de Paul Wilmott para encontrar el YTM

Fijación de precios de los bonos de cupón flotante mediante un tipo de interés estocástico

Mutuos de bonos del Fondo de Dividendos Caído Dramáticamente en diciembre ¿por Qué?

Comercio de la curva de rendimiento

CTD y futuros de los bonos

¿Duración modificada de los futuros del tesoro siguiendo el CTD?

Municipal Fondo de los Bonos de riesgos fiscales?

¿Por qué está incorrecto mi YTM? ¿Cómo influye el interés devengado en el rendimiento al vencimiento?

Correlación implícita utilizando las comillas del mercado

Cómo es un fondo de inversión y ETF precio?

¿Cuál es el precio neto y el precio sucio de un bono riesgoso?

Cómo obtener el precio de un bono si se da el rendimiento o viceversa en QuantLib

¿Cómo mercados precio de una subida del tipo de interés?

RQuantLib, Hoadley y Bloomberg YAS: tasa fija al precio de los bonos diferencias?

Cap opción en Libor

Llevar & roll - pregunta con respecto a la operación repo

Hacer todos los bonos de la misma madurez tienen el mismo rendimiento al vencimiento?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: