Preguntas finanzas de black09

2

2Resp

193Vistas

¿Es importante entender los modelos de valoración de opciones antes de operar con ellas?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por orj

1

1Resp

165Vistas

Modelización del precio de una opción con otra opción mediante Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2016 por James

1

1Resp

171Vistas

Hipótesis en la solución de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por honeybadger

2

1Resp

398Vistas

Contradicción del supuesto de derivación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2014 por Chris B.

1

1Resp

415Vistas

Calcular el precio en el momento t=0

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por njwrigley

1

2Resp

237Vistas

Cartera Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Vance Lucas

1

1Resp

1471Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita de las llamadas Deep In The Money, cuestiones numéricas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por DefenestrationDay

2

2Resp

425Vistas

¿Puede alguien explicar la intuición que hay detrás de la ecuación de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por Rombus

1

1Resp

1985Vistas

Fórmula detrás de la volatilidad implícita de pandas.Options()

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2015 por BrianWa

1

1Resp

157Vistas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94

3

2Resp

172Vistas

¿Cuál es la intuición detrás de una theta positiva para las puts largas europeas?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2021 por Clemens

3

3Resp

3015Vistas

¿Existe algún dato público para obtener OIS para diferentes tiempos (1d, 1W, 1M, ..., 10Y)?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2017 por linda

7

2Resp

262Vistas

Black-Scholes: La sonrisa de la volatilidad se "agudiza" con el tiempo hasta el vencimiento

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2021 por NSGod

2

2Resp

418Vistas

Aproximación del CRR como PDE de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por stavinchain

6

2Resp

158Vistas

Explicación numérica sobre la moneda griega

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Klaudia

1

1Resp

162Vistas

Pregunta sobre la conversión de la ecuación diferencial de Black Scholes a la ecuación del calor

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Pat Trainor

1

1Resp

530Vistas

Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Joe

1

2Resp

243Vistas

¿Qué es lo que falla en el código de mi modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

4

2Resp

518Vistas

Precios en la vida real frente a la teoría

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Omar Kohl

6

2Resp

744Vistas

¿Qué significa "calibrar vols"?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por Evan Plaice

1

1Resp

339Vistas

¿Por qué la volatilidad de los rendimientos logarítmicas y no la volatilidad del nivel absoluto del subyacente se utiliza en el modelo de Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 18 de Febrero, 2020 por user92234

10

1Resp

493Vistas

Ajuste de la volatilidad de la cápsula SOFR/OIS con referencia al vol. del LIBOR

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2020 por dotnetcoder

2

3Resp

354Vistas

Volatilidad implícita, cantidad anualizada ? Y Volatilidad Total Implícita

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por Daniel

1

1Resp

539Vistas

Demostrar que $V=\sum_{i=1}^n h_i(t)S_i(t)$ satisface la ecuación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2017 por IllusiveBrian

2

1Resp

1056Vistas

Entender el cálculo de Vega en el modelo de Scholes negro

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

156Vistas

Proceso Wiener correlacionado

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Agenog

2

2Resp

267Vistas

¿Error de cálculo o vega alta? ¿Cómo interpretarlo?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Daniel Sims

3

1Resp

153Vistas

¿Cuándo es una solución numérica la única forma de obtener una solución para BS?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2019 por Usuario no registrado

4

0Resp

304Vistas

¿Cómo derivar una EDP de precios para un activo que sigue un proceso de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2021 por zob

5

1Resp

791Vistas

Precios de las opciones y reversión media

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2019 por David Allen

Preguntas finanzas black

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¿Es importante entender los modelos de valoración de opciones antes de operar con ellas?

Modelización del precio de una opción con otra opción mediante Black Scholes

Hipótesis en la solución de Black Scholes

Contradicción del supuesto de derivación de Black-Scholes

Calcular el precio en el momento t=0

Cartera Black-Scholes

Cálculo de la volatilidad implícita de las llamadas Deep In The Money, cuestiones numéricas

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Fórmula detrás de la volatilidad implícita de pandas.Options()

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

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Black-Scholes: La sonrisa de la volatilidad se "agudiza" con el tiempo hasta el vencimiento

Aproximación del CRR como PDE de Black Scholes

Explicación numérica sobre la moneda griega

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Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

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Ajuste de la volatilidad de la cápsula SOFR/OIS con referencia al vol. del LIBOR

Volatilidad implícita, cantidad anualizada ? Y Volatilidad Total Implícita

Demostrar que $V=\sum_{i=1}^n h_i(t)S_i(t)$ satisface la ecuación de Black-Scholes

Entender el cálculo de Vega en el modelo de Scholes negro

Proceso Wiener correlacionado

¿Error de cálculo o vega alta? ¿Cómo interpretarlo?

¿Cuándo es una solución numérica la única forma de obtener una solución para BS?

¿Cómo derivar una EDP de precios para un activo que sigue un proceso de reversión media?

Precios de las opciones y reversión media

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