Preguntas finanzas de black08

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1Resp

278Vistas

Fórmula de inversión de Gil-Palaez en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Matt Blaine

1

2Resp

133Vistas

¿Qué parte del valor de mercado puede esperar obtener un ladrón por el artículo robado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2018 por Dave Cheney

1

1Resp

201Vistas

¿Cuál es la relación entre el SDF del modelo Black-Scholes-Merton y el proceso exponencial del teorema de Girsanov?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

2

2Resp

396Vistas

Precio de mercado del riesgo en dos activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por Marian

1

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303Vistas

Ponderaciones de capitalización bursátil de la cartera Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por rlangner

1

2Resp

744Vistas

Sesgos de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2016 por HackToHell

2

2Resp

221Vistas

Precio de la opción de tipo asiático

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por random

2

1Resp

939Vistas

¿"El modelo Black-Scholes implica gráficos de volatilidad implícita planos"?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2017 por Bendy

1

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242Vistas

¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por flatroad

2

1Resp

268Vistas

¿Funciona la fórmula de Black-Scholes cuando la unidad de tiempo está en horas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Dan

2

1Resp

1409Vistas

Derivada: Delta de una Opción de Compra Down and Out con Barrera=Deuda(K)

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por Ricibald

1

1Resp

166Vistas

¿Por qué los derivados pueden considerarse como una cartera del subyacente y del activo sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2018 por user38073

2

1Resp

214Vistas

Ayuda con un trabajo de investigación sobre la ecuación de Black-Scholes

Cerrada

Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por James Gregory

3

1Resp

197Vistas

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por allclaws

1

1Resp

152Vistas

Black-Scholes nocturno

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por ksav

2

1Resp

149Vistas

Solución numérica de una EDP tridimensional de BS hacia atrás

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Klathzazt

5

1Resp

4868Vistas

¿Teta positivo en una opción de venta larga?

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por John Zarych

2

1Resp

467Vistas

¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Winter Traveler

1

1Resp

122Vistas

¿Cómo es $\phi_t = \Delta_t$ en el enfoque de martingala para la fijación de precios según Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2019 por Tiberiu Ana

1

2Resp

180Vistas

Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por woh32

1

1Resp

143Vistas

¿Refiere que el precio de una opción no es el valor presente esperado de los pagos según Black y Scholes?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2017 por jrutter

1

0Resp

124Vistas

Opción Collar Término K

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Terry

5

2Resp

3281Vistas

Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por honeybadger

2

2Resp

312Vistas

Implicaciones de la trama de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por prasanna

1

1Resp

168Vistas

¿Depósito de efectivo en la cartera de réplica para la ecuación BS innecesario?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Sarma

2

1Resp

980Vistas

La propiedad de martingala: ¿por qué solo para el modelo de Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2016 por christuart

1

2Resp

266Vistas

¿Por qué la delta de la opción Call no es estocástica o variable aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2016 por Fattie

1

1Resp

233Vistas

Ecuación de Black Scholes a Heat

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por user49562

2

1Resp

199Vistas

¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por shortyputting

2

2Resp

165Vistas

Griegos mixtos en Python - Cómo trazar lo siguiente

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Agenog

Preguntas finanzas black

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Fórmula de inversión de Gil-Palaez en el mundo de Black Scholes

¿Qué parte del valor de mercado puede esperar obtener un ladrón por el artículo robado?

¿Cuál es la relación entre el SDF del modelo Black-Scholes-Merton y el proceso exponencial del teorema de Girsanov?

Precio de mercado del riesgo en dos activos

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Sesgos de Black Scholes

Precio de la opción de tipo asiático

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¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

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Derivada: Delta de una Opción de Compra Down and Out con Barrera=Deuda(K)

¿Por qué los derivados pueden considerarse como una cartera del subyacente y del activo sin riesgo?

Ayuda con un trabajo de investigación sobre la ecuación de Black-Scholes

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

Black-Scholes nocturno

Solución numérica de una EDP tridimensional de BS hacia atrás

¿Teta positivo en una opción de venta larga?

¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

¿Cómo es $\phi_t = \Delta_t$ en el enfoque de martingala para la fijación de precios según Black-Scholes?

Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

¿Refiere que el precio de una opción no es el valor presente esperado de los pagos según Black y Scholes?

Opción Collar Término K

Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

Implicaciones de la trama de Black Scholes

¿Depósito de efectivo en la cartera de réplica para la ecuación BS innecesario?

La propiedad de martingala: ¿por qué solo para el modelo de Black Scholes?

¿Por qué la delta de la opción Call no es estocástica o variable aleatoria?

Ecuación de Black Scholes a Heat

¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

Griegos mixtos en Python - Cómo trazar lo siguiente

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