Preguntas finanzas de black07

2

1Resp

176Vistas

Encontrar el parámetro $d$ del modelo afín de valoración de opciones en Duffie, Pan y Singleton (2000)

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Emthigious

2

1Resp

107Vistas

Precio neutro del riesgo las prestaciones "no" garantizadas de una póliza de seguro

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por burnedpixel

1

2Resp

326Vistas

¿Cuál es el origen del riesgo gamma?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por Choco93

4

3Resp

1354Vistas

Simetría Put Call

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por Dick Carlington

4

1Resp

265Vistas

Fijar el precio de un contrato

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por jdelic

1

1Resp

173Vistas

¿El precio a plazo es igual al precio futuro?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por Rick T

3

3Resp

35009Vistas

¿Cómo calcular la desviación estándar de los rendimientos de acciones?

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2013 por flinkflonk

14

1Resp

564Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

4

1Resp

2805Vistas

Aproximación a la opción At-The-Money-Forward

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2017 por Silfheed

2

1Resp

152Vistas

Regla del Trapecio de 4 puntos para la integración numérica

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

1

0Resp

208Vistas

Rango de precio esperado de las acciones utilizando la volatilidad implícita calculada por Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Dr. Burry himself

1

1Resp

370Vistas

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Maggie

2

2Resp

186Vistas

Resolver el Black-Scholes para cualquier pago arbitrario

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por hunminpark

2

1Resp

420Vistas

Fórmula Black-Scholes bajo $T$ -medida anticipada

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2020 por TimC

1

1Resp

2480Vistas

Fórmula para la varianza de la compra/venta europea en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Teflon Ted

1

4Resp

857Vistas

¿Riesgo de sonrisa de volatilidad (efecto negativo) en la cartera con cobertura dinámica?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por d14b0ll0s

1

1Resp

315Vistas

Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Arief

1

1Resp

229Vistas

Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por JamesR

2

1Resp

219Vistas

¿Algún libro que sea una introducción a las EDP pero que priorice las técnicas útiles para resolver Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2021 por random

2

1Resp

153Vistas

Prueba de Martingala: Los precios de compra deben ser crecientes en la madurez

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2021 por NSGod

3

2Resp

410Vistas

¿Qué clase de derivados satisfacen la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

2

2Resp

1565Vistas

Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Daniel

1

2Resp

341Vistas

¿Cuál es la causa de la diferencia en el valor teórico vs el valor observado de una opción (call) bajo el modelo de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por Craig Stuntz

4

1Resp

853Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita de Bachelier está más sesgada que la de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por MadBoy

2

1Resp

265Vistas

¿Por qué está aumentando la circulación de efectivo en los países ricos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2019 por Dylan Beattie

1

1Resp

118Vistas

Para un mercado con un banco y activos de riesgo $S_1, S_2$ con diferente volatilidad, ¿cuál debería ser el tipo de interés a corto plazo en este mercado?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2018 por Arturs Vancans

4

1Resp

270Vistas

Fijación de precios de productos estructurados autoconducibles

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por user44087

18

4Resp

8195Vistas

¿Por qué la gente compra dólares estadounidenses en el mercado negro?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2012 por Hashem Masoud

3

1Resp

661Vistas

Black Scholes Theta Diferencia finita

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por MikeF

1

1Resp

440Vistas

Calcular con precisión las griegas de las opciones cercanas al vencimiento

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2016 por gavrie

Preguntas finanzas black

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Precio neutro del riesgo las prestaciones "no" garantizadas de una póliza de seguro

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Rango de precio esperado de las acciones utilizando la volatilidad implícita calculada por Black-Scholes

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Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

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Prueba de Martingala: Los precios de compra deben ser crecientes en la madurez

¿Qué clase de derivados satisfacen la EDP de Black-Scholes?

Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork

¿Cuál es la causa de la diferencia en el valor teórico vs el valor observado de una opción (call) bajo el modelo de Black-Scholes?

¿Por qué la volatilidad implícita de Bachelier está más sesgada que la de Black-Scholes?

¿Por qué está aumentando la circulación de efectivo en los países ricos?

Para un mercado con un banco y activos de riesgo $S_1, S_2$ con diferente volatilidad, ¿cuál debería ser el tipo de interés a corto plazo en este mercado?

Fijación de precios de productos estructurados autoconducibles

¿Por qué la gente compra dólares estadounidenses en el mercado negro?

Black Scholes Theta Diferencia finita

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