Preguntas finanzas de black06

1

1Resp

112Vistas

Pregunta sobre las condiciones de contorno cuando se utiliza la diferencia finita

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por attack

2

1Resp

165Vistas

¿Por qué el modelo de Black Scholes necesita asumir que S_t sigue el GBM si las probabilidades físicas no importan?

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2021 por Sebastian Godelet

2

2Resp

267Vistas

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.

2

1Resp

386Vistas

Fijación de precios de Black-Scholes con dividendos

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

145Vistas

El segundo proceso $S$ de Björk al introducir medidas de martingala

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer

2

1Resp

445Vistas

Ajuste de precio de delta y gamma de Black-Scholes para una opción quanto

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2020 por Carol

2

2Resp

151Vistas

¿Qué hace que los precios de las opciones difieran tanto del modelo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por cardycakes

2

1Resp

127Vistas

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser

2

3Resp

311Vistas

Condición de arbitraje e identidad en Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2020 por ksav

4

1Resp

336Vistas

¿Se pueden fijar los precios de los "warrants turbo" utilizando el modelo de Black & Scholes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2020 por twhale

1

2Resp

242Vistas

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

4

1Resp

456Vistas

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por steven Teal

3

1Resp

218Vistas

¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2021 por James Jeffery

1

2Resp

215Vistas

Valorar una nota estructurada con Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por modulaaron

1

2Resp

196Vistas

Derivación de la fórmula de aproximación Gamma a partir de la fórmula de aproximación Delta

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2021 por WTFIsGoingOn

2

1Resp

162Vistas

Derivación de la fórmula de Black & Scholes a partir de un árbol binomial - John C. Hull

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por insomniac

1

1Resp

156Vistas

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo son constantes en el modelo de Cox Rubinstein cuando la delta debe cambiarse en cada paso de tiempo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2020 por John Sinclair

2

1Resp

387Vistas

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

136Vistas

Kurtosis de un straddle

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por Carol

3

1Resp

1578Vistas

¿Opción y probabilidad de terminar en el dinero?

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2019 por AusTravel

1

1Resp

125Vistas

¿Cómo puedo saber qué opción sobre una determinada acción X se moverá más?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2019 por Pascal

1

1Resp

309Vistas

¿Cuál es el otro tipo de impacto de los dividendos en el precio de las acciones en esta fórmula?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por Vim

2

2Resp

212Vistas

Valoración de Opciones Binarias con Skew

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Daniel Sims

1

2Resp

275Vistas

Condiciones de contorno de la EDP de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por Dom

2

1Resp

201Vistas

Problemas de comprensión de la fórmula BSM

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por judsontwit

1

1Resp

195Vistas

Ilustración del cambio de medida en Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

4

1Resp

122Vistas

En el caso de las opciones de barrera única, ¿por qué el gráfico de la gamma es tan disperso en comparación con otras griegas?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2021 por sds

4

4Resp

284Vistas

Confusión sobre Vega P/L

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Zoogiddy Topplenooth

1

1Resp

202Vistas

¿Por qué cae la volatilidad implícita cuando el mercado de opciones muestra una tendencia alcista?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown

1

1Resp

78Vistas

Para una ganancia de +$X en el valor subyacente, ¿las ganancias de un solo LEAP serían idénticas a las ganancias de 100 acciones de ese valor?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por user6288

Preguntas finanzas black

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Pregunta sobre las condiciones de contorno cuando se utiliza la diferencia finita

¿Por qué el modelo de Black Scholes necesita asumir que S_t sigue el GBM si las probabilidades físicas no importan?

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Fijación de precios de Black-Scholes con dividendos

El segundo proceso $S$ de Björk al introducir medidas de martingala

Ajuste de precio de delta y gamma de Black-Scholes para una opción quanto

¿Qué hace que los precios de las opciones difieran tanto del modelo Black-Scholes?

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Condición de arbitraje e identidad en Black-Scholes

¿Se pueden fijar los precios de los "warrants turbo" utilizando el modelo de Black & Scholes?

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

Valorar una nota estructurada con Black-Scholes

Derivación de la fórmula de aproximación Gamma a partir de la fórmula de aproximación Delta

Derivación de la fórmula de Black & Scholes a partir de un árbol binomial - John C. Hull

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo son constantes en el modelo de Cox Rubinstein cuando la delta debe cambiarse en cada paso de tiempo?

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Kurtosis de un straddle

¿Opción y probabilidad de terminar en el dinero?

¿Cómo puedo saber qué opción sobre una determinada acción X se moverá más?

¿Cuál es el otro tipo de impacto de los dividendos en el precio de las acciones en esta fórmula?

Valoración de Opciones Binarias con Skew

Condiciones de contorno de la EDP de Black Scholes

Problemas de comprensión de la fórmula BSM

Ilustración del cambio de medida en Black-Scholes-Merton

En el caso de las opciones de barrera única, ¿por qué el gráfico de la gamma es tan disperso en comparación con otras griegas?

Confusión sobre Vega P/L

¿Por qué cae la volatilidad implícita cuando el mercado de opciones muestra una tendencia alcista?

Para una ganancia de +$X en el valor subyacente, ¿las ganancias de un solo LEAP serían idénticas a las ganancias de 100 acciones de ese valor?

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