Preguntas finanzas de black05

1

1Resp

223Vistas

Tiempo óptimo de venta de opciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por The Disintegrator

1

1Resp

389Vistas

Relación Spot-Forward - Prueba

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Rob Watts

2

1Resp

625Vistas

Derivación rigurosa de $d\Pi$ para las acciones con dividendo continuo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por gilberto.agostinho.f

1

1Resp

276Vistas

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

2

2Resp

608Vistas

¿Qué distribución me corresponde?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por therefromhere

4

1Resp

338Vistas

¿Cómo predecir mejor los precios de las opciones utilizando el movimiento browniano y compararlo con el modelo de Black y Scholes?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por twhale

3

1Resp

267Vistas

Ecuación de Black-Scholes Forma variacional / débil

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por millerbr

5

1Resp

216Vistas

Cotización de la opción FX

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2021 por Ray Hidayat

1

3Resp

194Vistas

¿Existen realmente fórmulas de precios cerradas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por M. A. Kacef

2

1Resp

1154Vistas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

2

1Resp

324Vistas

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por user49191

1

3Resp

2388Vistas

Argumento de cobertura Black--Scholes

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2013 por karlacio

5

2Resp

346Vistas

Gamma para opciones de ATM con puntos bajos

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por Valometrics.com

2

1Resp

247Vistas

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por codeling

1

1Resp

139Vistas

¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2020 por Gowtham

5

2Resp

346Vistas

Momentos superiores de un straddle

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2020 por Carol

8

1Resp

640Vistas

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por NicoTek

1

1Resp

134Vistas

Utilizando la versión neutral al riesgo del Primer Teorema Fundamental de la Valoración de Activos para derivar una ecuación diferencial parcial

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por Sha Le

3

1Resp

254Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por jerry

1

1Resp

243Vistas

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Jody

2

1Resp

152Vistas

Desglose de la derivación del árbol binomial de Wilmott de la ecuación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por JasonTrue

2

2Resp

2492Vistas

¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por S.Pirev

1

2Resp

239Vistas

Cálculo de la huelga delta de 0,50

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2020 por Carol

2

1Resp

157Vistas

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por samir105

1

1Resp

185Vistas

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por miniBill

1

1Resp

178Vistas

Error de cobertura delta black-scholes por Mark Davis

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2021 por Nupraptor

1

1Resp

705Vistas

¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por AusTravel

1

1Resp

136Vistas

¿Será la OTM Vanilla Put igual a la OTM Vanilla Call con diferente strike relativo?

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Lazin

1

1Resp

295Vistas

Rendimiento de los dividendos de las opciones del índice ASX 200 (XJO)

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por belugabob

6

2Resp

2320Vistas

Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joan

Preguntas finanzas black

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Relación Spot-Forward - Prueba

Derivación rigurosa de $d\Pi$ para las acciones con dividendo continuo

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Ecuación de Black-Scholes Forma variacional / débil

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Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Argumento de cobertura Black--Scholes

Gamma para opciones de ATM con puntos bajos

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

Momentos superiores de un straddle

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Utilizando la versión neutral al riesgo del Primer Teorema Fundamental de la Valoración de Activos para derivar una ecuación diferencial parcial

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

Desglose de la derivación del árbol binomial de Wilmott de la ecuación de Black-Scholes

¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

Cálculo de la huelga delta de 0,50

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

Error de cobertura delta black-scholes por Mark Davis

¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

¿Será la OTM Vanilla Put igual a la OTM Vanilla Call con diferente strike relativo?

Rendimiento de los dividendos de las opciones del índice ASX 200 (XJO)

Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

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