Preguntas finanzas de black04

2

1Resp

219Vistas

La descomposición Cholesky reduce la volatilidad de los procesos de Wiener simulados / movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2022 por NSGod

1

2Resp

190Vistas

Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2021 por Dan

1

1Resp

364Vistas

¿Por qué los precios de las opciones deep in-the-money aumentan con la volatilidad en el marco de Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por pluminik

7

1Resp

409Vistas

volatilidad implícita y precio de ejercicio

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Rodger Johnson

8

1Resp

406Vistas

¿Cómo explicar la asimetría del Volga de vainilla?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por Lazin

1

1Resp

505Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita suele ser mayor en las opciones de compra europeas OTM/ITM que en las ATM?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2021 por JellicleCat

1

1Resp

103Vistas

Pregunta sobre aproximaciones de precio a plazo + tipo de interés constante

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2020 por Ash

3

1Resp

298Vistas

¿Cómo entender las estrategias de opciones de mariposa de alas rotas?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Mark A. Greenbaum

2

3Resp

328Vistas

Integral de incrementos brownianos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic

1

1Resp

470Vistas

¿Cómo se calcula la pérdida de spreads verticales con Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2017 por Bob Somers

2

0Resp

136Vistas

Calcular el delta a partir del precio de la opción sin entrada de vol

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2022 por Jombie

4

1Resp

173Vistas

Problemas de condiciones de contorno para la EDP de Black-Scholes utilizando diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Jesper Tidblom

2

1Resp

131Vistas

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Hex

2

0Resp

275Vistas

¿Importa que el Bachelier IV difiera del BS IV para un precio de opción determinado?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2022 por RedPointyJackson

2

1Resp

126Vistas

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por Saifis

2

1Resp

179Vistas

Evaluación analítica del siguiente producto de tipo caplet bajo hipótesis lognormal

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por neuront

1

2Resp

367Vistas

Preprint que investiga la corrección de la fórmula de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por foraidt

2

1Resp

133Vistas

Discretización de la EDP de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2022 por user1725846

1

1Resp

254Vistas

La EDP de Black Scholes en el espacio logarítmico delantero

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por user1725846

2

1Resp

1256Vistas

Fijación de precios del contrato de registro con la EDP de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2016 por Sparr

1

1Resp

125Vistas

¿Es necesario que un Call Spread sea siempre simétrico?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Maggie

5

1Resp

601Vistas

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Peetz0r

2

3Resp

220Vistas

¿Cuál es el crecimiento teórico esperado del valor de una opción durante un periodo de tiempo determinado?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2016 por sherpas

1

1Resp

112Vistas

¿Cómo derivar Balck Scholes del modelo binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Thiyagu

1

1Resp

158Vistas

Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por Paul S

1

2Resp

197Vistas

¿Método de comparación de dos modelos de valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por Drake

1

1Resp

193Vistas

¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Maggie

4

1Resp

178Vistas

Estabilidad de norma máxima para la ecuación implícita de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2021 por random

1

1Resp

281Vistas

¿Puede utilizarse la estimación de la rentabilidad esperada del tipo Black-Litterman para los ETF regionales?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2018 por Jawad

2

1Resp

248Vistas

Opciones asiáticas-Cambio de numerario

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2019 por njwrigley

Preguntas finanzas black

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La descomposición Cholesky reduce la volatilidad de los procesos de Wiener simulados / movimientos brownianos

Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

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volatilidad implícita y precio de ejercicio

¿Cómo explicar la asimetría del Volga de vainilla?

¿Por qué la volatilidad implícita suele ser mayor en las opciones de compra europeas OTM/ITM que en las ATM?

Pregunta sobre aproximaciones de precio a plazo + tipo de interés constante

¿Cómo entender las estrategias de opciones de mariposa de alas rotas?

Integral de incrementos brownianos

¿Cómo se calcula la pérdida de spreads verticales con Black Scholes?

Calcular el delta a partir del precio de la opción sin entrada de vol

Problemas de condiciones de contorno para la EDP de Black-Scholes utilizando diferencias finitas

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

¿Importa que el Bachelier IV difiera del BS IV para un precio de opción determinado?

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Evaluación analítica del siguiente producto de tipo caplet bajo hipótesis lognormal

Preprint que investiga la corrección de la fórmula de Black-Scholes

Discretización de la EDP de Black Scholes

La EDP de Black Scholes en el espacio logarítmico delantero

Fijación de precios del contrato de registro con la EDP de Black-Scholes

¿Es necesario que un Call Spread sea siempre simétrico?

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

¿Cuál es el crecimiento teórico esperado del valor de una opción durante un periodo de tiempo determinado?

¿Cómo derivar Balck Scholes del modelo binomial?

Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

¿Método de comparación de dos modelos de valoración de opciones?

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Estabilidad de norma máxima para la ecuación implícita de Black-Scholes

¿Puede utilizarse la estimación de la rentabilidad esperada del tipo Black-Litterman para los ETF regionales?

Opciones asiáticas-Cambio de numerario

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